комментарии Vadim G. на форуме

Pre market. Закрываю шорт. S&P500

По моим данным вчера волатильность почти достигла цели. на 90мин графике RSI(5) =93, а на 45мин фрейм показатель был 99!!! (в первый час вчера) Сегодня ретест и вниз вола...

Я готов был закрывать шорт (from 2736) на 5-6 пунктов ниже вчерашнего лоу.  22 пунктов Take — 18 пунктов StopLoss. (moved to 2643 SL в течении дня) 

ВСЕ Закрыл +20 пунктов достаточно...pre market. 2716

ВЧЕРА обсуждалось здесь в блоге 

smart-lab.ru/blog/520783.php


волатильность Overbought и может идти только вниз, ну после ретеста 1го часа торговли. 
соответственно S&P выше после теста...2716 или 2704 может и 2698… но я уже в кэш. 
Медведей держат на голодном пайке. оттуда пойдем выше по Сипи имхо. 


читать дальше на смартлабе

Pre-market. S&P500. Рецессия или New High?

Ответа на этот вопрос у меня нет. А нужен ли категоричный ответ? 
Нужен ли категоричный ответ на вопрос кто лучший Овечкин или Федоров а может Буре, да и Могильный тоже был неплох. 

Смотрю на Кардиограмму рынка США. График Ratio based on Volatility. (Кстати вчера был серьезный разворот волы… видно на Engulfing (almost) white candle) Поэтому я и использую это в трейдинге как ВЕДУЩИЙ (leading) индикатор. 


Tops= Buy Signal. Bottoms= Sell signal. 

Как правило — выше 2.2 Buy signals ++ …… ниже 1.70 Sell. В то же время, пока график ниже 18 DMA blue line...= волатильность зажата- bullish

В прошлые выходные был проведен опрос среди серьезных трейдеров. «Как Вы считаете нынешний рост S&P500 — это коррективное движение в Bear Market. Или это новый Bull market. ?»

70 % = Коррективное движение.
30% = New bull market. 

( c таким настроением — Money Master могут спокойно дотащить всех до ALL TIME HIGH, пока не измениться настроение на более оптимистичное) 

На графике, кстати хорошо виден MEGA GAP -October 3.  Это разница между Сентябрьским спокойствием и благоговением и Октябрьским Штормом.
читать дальше на смартлабе

Торговая система в работе. S&P500

Для узкого круга читателей СЛ, кто следит за тем, как я торгую используя СООТНОШЕНИЕ волатильности и др. лидирующих индикаторов. 

Метод торговли- прост- SCALE IN (at the bottoms) SCALE OUT (at the tops). в работе 4 фишки. (позиции) 

Те кто следил за последними постами, знают к вчерашнему открытию у меня было лишь 2 фишки LONG. S&P500/ 1- BOT 2578, 2- BOT 2634- вчера в первый час роста СиПи я не выдержал и все продал. тк соотношение достигло 1.71-1.70    1+2 SOLD at 2688/ в принципе неплохо +++ 

Как то в 1930х годах известного инвестора филантропа Бернарда Баруха (Нью-йорк) спросили в чем секрет его успеха? Он ответил — I SELL EARLY...

))) ведь многие считают это плохо.


Ratio based on Volatility. Tops=Buy signal. Bottoms= Sell signal/ Сейчас в зоне продаж.

Итак, вчера соотношение достигло экстремальных значений. 1.72-1.70 это для меня всегда уровень продажи. (покупка была в ПН неделе при =1.95) = 2634 СиПи

И вот мы уже на Нижней ленте Боллинжера. Это сигнал SHORT, так было 1 ноября, 1 декабря как мы видим. Интересно, что в середине января сооттношение также было 1.70 и даже чуть ниже, но мы были ооочень далеко от нижн. ленты Боллинжера. А это значит- раз нет Боллинжера- то нет и СМЕНЫ ТРЕНДА. 
читать дальше на смартлабе

Update. I SELL Open. S&P500.

+ 200 DowJOnes SELL. 

BOT 2634 вчера SOLD 2646

Цели ниже. 

Next LONG когда IWM Russell= 143.25 ни центом выше
читать дальше на смартлабе

Кризис в верхах и состояние больного (S&P500) . Кардиограмма.


Формула модиф. волатильности. Кардиограмма больного. 

Октябрь.3-8 числа. Начало нового финансового года в США= S*t hits the Fan. Волатильность и ее производные — в космос! (видно на графике) 
Далее, Retracement в несколько этапов. Декабрьский взлет волатильности — и опять Retracement, это как минимум 1 месяц, после пика волатильности (24декабря)- то есть конец января… не раньше.

Кривая линия графика находится в обратной зависимости с S&P500. То есть, LOWS = HIGHs of S&P500

#1 Retracement = 16 Октября Low. = HIGH S&P
#2 ---//---         = 8 Ноября LOW     = HIGH S&P
#3 --//--            = 1 Декабря LOW соотв. HIGH S&P

Ниже график S&P500 Daily. Red arrows соответствуют точкам #1 /2/3 


читать дальше на смартлабе

PILOT model основанная на волатильности. S&P500 VIX etc

Продолжаю тестировать Trading Model based on Volatility & its products. С ноября программа показывает неплохие результаты, серьезные деньги пока не завожу под ее, но если все так же будет успешно, то к весне- открываюсь! 

Модифиц.волатильность. Daily. Разбор полета. Октябрь 2018- Январь 2019



 Yellow Note. 3е Октября — Начало кризиса, «S**t Hits the Fan». Волатильность в космос. 
LONG. 

Сигнал — LONG, однако подобные лонги не для всех, 90% это ловля ножей. Для более консервативных трейдеров- ЛОНГ начинается, когда МодфВолатильность пробивает 18 EMA/blue line Конец Октября. Там был очень сильный супорт волатильности, но затем ее пробили вниз. 
Сильное ралли S&P500 =26 Октября. Ралли продолжалось до начала ноября.


1. SHORT #1.
В то же время после начального Retracement становится привлекательна обратная сторона- SHORT. Первые сигналы шорт появились в начале Ноября. Это встреча с Lower Bollinger Band (RED ARROW), что соответствовало S&P=2815 (6-7 Ноября) 
читать дальше на смартлабе

Французский след S&P500. +

joyeux Noël- (Merry Christmas) от Макрона (FRA)

S&P500 возвращается к французскому гэпу (избрание Эммануэля Макрона -Президентом Франции) 24 Апреля 2017г. = 2348. Monday close 2352 S&P


читать дальше на смартлабе

Самое смешное pre market rally in history! +16 S&P



VIX. daily. Тем временем VIX  In breakout mode..

В прошлом обзоре я обозначил некоторые очень важные уровни для лидирующих секторов SOX, DJTrans, Russell2000
после конструктивного слива в ПН, началось ралли во ВТ. Мне удалось только купить Транспорт на закрытии во ПН, т.к. Russell2000 например недобил до следующего важного уровня примерно 5-6пунктов. 1373 лоу ПН. 
Транспорт был продан в первые 5минут открытия, и это оказалось High of the Day/ Чистейший Bear Market. 
Buy the dips, Sell the rips. То есть покупай минус 300 и продавай открытие плюс 200. 
All bear market rally get sold . 
До тех пор, пока ситуация не измениться и мы не увидим ралли которое длиться более чем 1 час. 

А для этого все матрешки должны выстроиться в ряд красиво. Я говорил, что работа не завершена осталось может быть на час пролива в ПН. 

Если коротко, то транспорт должен лидировать, а Russell2000 to Stop bleeding....next level. RUT=1366  next 1355(начало Демарша SmallCaps в Августе 2017г. тогда был ДеМарк 9 дней роста) Без этих уровней рынок никуда не пойдет. now RUT=1375
читать дальше на смартлабе

Конструктивный понедельник. S&P500

Выполнены цели, о которых я говорил на прошлой неделе. Без которых нельзя было открывать ЛОНГ… ни цента. 

$SOX = 1170-1168              YES

$ DJTrans= 9440      9375    YES

RUT Russell2000= 1391 ОБЛОМ 1392, 1 пункт не дошли. Я пожадничал. 

NAZ100 = 6500-6510    6499 YES

VXX- 45 НЕ ВЫПОЛНЕНА ЦЕЛЬ. Очень далеко. X


От этих уровней можно открывать лонг. Но учитывая, что цель по волатильности не выполнена и 1 пункт Russell2000 так и остался не определен. То возможен возврат к минимумам по S&P500
МЕГА цели по Сипи 2528 и 2532  (big & small ext.Fibo совпадают почти, очень подозрительно) возможен фронтран от 2545. Эти цели по-прежднему на радаре. 
СиПи это последнее что я бы открывал сейчас. 
SOX, QQQ, Russell2000 более привлекательны (RUT=1388 low today=1392)
Cмущает полное единогласие что мы пойдем выше к FOMC/ думаю после FOMC и экспирации волатильности в среду- волатильность себя еще покажет. ) Это и будет финальное лоу
Лонг DJTransp and QQQ проданы на закрытии гэпа сегодня. 
До завтра! Удачи




читать дальше на смартлабе

Волатильность разогревается по расписанию. S&P500


Baltimore-Ohio Railroad. 1957. Watermarks остались еще от бывш. продавца, известного американского фотографа, любителя железнодорожной темы Мистера Коффа, ушедшего из жизни совсем недавно в 2011г. Слайд принадлежит мне. 


читать дальше на смартлабе

Кукл готовит подъем волатильности, чтобы удобнее ее было шортить к Рождеству.


VXX, 45min. 

Нa некоторых инструментах волатильности сужение Лент Боллинжера еще более отчетливо видно. А это знак, того что ожидается сильное движение (вверх или вниз) 
Как правило в последнее время, этому движению предшествует ложное движение. В данном случае движение волатильности вниз а затем мощный взлет выше!



читать дальше на смартлабе

S&P500 Long. Интуитивный трейдинг.

Ну что сегодня — Кукл прокатил всех кто купил Открытие в Среду на TRUMP RALLY.

Миссия Фауста и Мефистофеля выполнена. ( в той точке я их и ждал- открытие среды и небольшой Into the gap...) 

НУ НЕ ЛЮБЯТ ОНИ ЕГО. 

Логичен Лонг....

LONG SPY @277.62 (low today 277.53) 

без стопов. выключаю монитор.
читать дальше на смартлабе

План по S&P500 на сегодня/завтра.

Делать прогнозы накануне The most important MidTerm Elections in USA history, дело неблагородное. S&P может гулять в диапазоне 100 пунктов, убирая и быков и медведей. 
Тем не менее уровни где я предполагаю Long SP ниже 2700. В пятницу уровень волатильность не достиг цели около 10 пунктов СиПи… после чего началось ралли в пятницу в районе 2рм . 

Пока пишу, S&P уже развернулся ….с + 7 на минус 4. Лидирует в этом негативном сценарии NDX100. 
Волатильность никак не реагирует на минус 4 СиПи….пока никак.

Russell2000 развернулся с 154.55 на 152.50 — подобное движение я ждал (не думал что это случиться так скоро). Ждал потому что Outperformance IWM vs SPY было мощнейшее на прошлой неделе. Лидер рынка до Февраля 2019 — Russell2000. Seasonality.

Поэтому уровень 150.50 станет ключевым для разворота всего рынка. С 155 до 150 это серьезная работа. Ждем. 

Где ждать S&P? Есть много интересных уровней. Все ждут закрытия гэпа среды. Не думаю что будет все так красиво. Будет либо недолив либо -обвал к 2662-2672. 

Повторюсь, очень сложно рисовать сейчас уровни и готовить кэш. Поэтому такая неопределенность, извиняюсь заранее. 
читать дальше на смартлабе

BREAKING. S&P500. Разворот. FAST Acceptance.

Коротко. FAST ACCEPTANCE OF THE RALLY. ALL IN. 
Трейдеры, в этот раз быстро заглотили блесну. Кукл потешается. 

За первые два часа торговли S&P500 слил 80% позитивa, а NDX100 down. 
Еще с пятницы трейдеры жаловались что не сумели поймать разворот. Другие — составляли Шоппинг лист для ПН

Один аналитик написал, что у него в Твитте 90% быков и все спешат купить. Да я и сам расчитывал открыть ЛОНГ в ПН… но посмотрев вокруг себя- и обнаружив столь многочисленный коллектив быков- я оставил эту идею. 

Тем более цели есть ниже (см. предыдущий пост по S&P) и до выборов в США еще неделя. 

По разного рода моментум индикаторам- Макс Oversold должен наступить в середине недели, причем NASDAQ проверит лишь лоу и пойдет выше… дивергенция и статистика по NAZ очень мощная. Ждем тест лоу. СР-ЧТ



NYSE.

читать дальше на смартлабе

S&P500: Цель выполнена--> short squeeze --> и еще одна цель...ниже.


S&P500. Daily. «Возврат к линии пробоя 2018»


Вчера в блоге я писал, что ждем возврата S&P500 к линии пробоя, можно сказать в номинации «ЛИНИЯ ГОДА 2018» — ждем СиПи. 
Ждал я в районе 2666
Закрылись 2656. = ext. FIBO + Elliot Waves- уровень, который ждали многие эллиотчики. 

От этой линии должен пойти отбой- аналогично было во вторник с Russell2000. SOX, IBB biotech- у всех лидирующий индексов состоялся отбой от соответствующей линии и МЕГА BREAKDOWN вчера… ну собственно, эти линии для того и существуют чтобы их пробивали… и нарушали спокойствие инвестиционной общественности. 

Вчерашний блог с графиками IWM, SOX, IBB здесь ---> 

smart-lab.ru/blog/501191.php

По словам самого Jim Cramer «Stock market is NOT a couch, not your place- where you feel comfortable»

Вчера после ставки лонг на Russell2000 IWM/ который я купил спустя минут 10 после открытия и еще через 10 минут продал, извините но при RSI(3)=89- это сигнал для краткосрочного тейка.  ++ А вот в дальнейшем попытка перезайти в лонг была неудачной и сработал короткий стоп. После чего стало ясно, что видимо будет Downtrending day. 
читать дальше на смартлабе

Кукл добрый дает лонгам выйти красиво. S&P500, DowJones

последнее время, я стал консультировать своего лучшего друга по торговле на Америке. 
Подводных камней старались избежать, в общем я в этой теме ничего не понимаю- просто мое мнение. Так договорились. 
15 января когда DOWJones пересек 26.000 — я посоветовал ему продавать все. (Он не трейдер -инвестор ETF- Long Term) 
Он в ответ написал, что НЕТ. Все прет по -прежнему вверх. Так как перед этим я 8 января советовал продать. 

Я согласился. Да. ошибался не ожидал такого Января, но 26K думаю пора. Плюс инфа по волатильнсти показывала SELL Signal. 
После Февральского обвала DOWJones до 23500 кажется он стал прислушиваться. Опять же- я могу ошибаться, но в 80% я прав. 

Летом- Июнь-Июль — я советовал не продавать и дождаться рекордов ATH DowJones & SP в Сентябре… после чего сказал, надо будет продать перед коррекцией. 

Итак, Сентябрь — мое сообщение ему было NASDAQ=8090 — СИГНАЛ ДЛЯ ПРОДАЖИ. ВСЕГО ПОРТФОЛИО

Он продал на прошлой неделе- когда NASDAQ был 8072 в моменте. 

Но именно сегодня 1 ОКТЯБРЯ на новостях о Договоре по КАНАДЕ — рынок гэпнул выше и цели достигнуты. NASDAQ= 8100. 
читать дальше на смартлабе

US Nonfarm +201,000 Jobs. Обзор S&P500.

А никто и не сомневался. Безработица 3.9% самая низкая за историю со времен Людовика XIV и Кардинала Ришелье !! 

В чем же дело? Фьючерсы летят вниз. Ждем- экономическое обоснование экспертов на ТВ. 

Согласно же технического анализа и сентимента. Лишь вчера мы заметили значительный рост PUT/CALL Ratio. above 100% close =105% 
Highest since AUG, 15. = 116% 
Уровни 115-125% как правило соответствуют квартальному лоу.

Blue Line- Put/Call Ratio. 10MA. Пики покупки путов — соответсвуют лоу рынка. Ну это аксиома, вообще то. Ждемс. 



Я ожидал вчера отскок (жду и сегодня) Он должен быть, но это не значит, что вчера было финальное лоу. 

Intermediate low будет на следующей неделе в районе ВТ-СР -ЧТ

QQQ предполагаемое low = 179.50 now 180.70, ну а если вообще жестко то 76.4% Фибо retracement = 177.70. Уровни волатильности и сентимент будет решающим при определении -финального лоу. Nasdaq и S&P500

Momentum indicator Nasdaq. Вниз без отскока к oversold.
читать дальше на смартлабе

Pre-market. S&P 500. Логичен отскок.

9:31 AM ET. Четверг.

Рынок США за последние три дня вышел с Overbought. И демонстрирует позитивную дивергенцию. 
Очень вероятен отскок к Пятнице- Нонфарм.

Но финальное лоу будет на следующей неделе, где рынок найдет Intermediate OVERSOLD. S&P and NASDAQ. 

Momentum indicator S&P500. blue. ( back to neutral. not yet Oversold)



NASDAQ, QQQ BUY Signal @9.42 AM ET.....Long взял на 15центов дороже… лоу
читать дальше на смартлабе

Правило трейдинга # 148. AMZN.

Одно из главных правил трейдинга- «Пока не начнут лить любимцев- рынок не вряд ли найдет свое ЛОУ» 
Вчера рынок США резко обвалился с открытия- НО AMZN = +35 пунктов. Не было настоящей паники.

Ясно что это не лоу- покупать нельзя.

Сегодня мы ближе к среднесрочному лоу. Будет ли лоу сегодня или завтра- для этого есть другие 147 индикаторов. В российском варианте- вместо индикатора Амазон-можно использовать индикатор- СБЕР

Эта аксиома рынка также верна, как например, «Зенит» будут главным претендентом на чемпионство пока Дзюба будет забивать и ломать конкурентов. 

Sentiment. Fear in the market. Сливают любимцев инвестиционной публики. AMZN/




Волатильность не достигла уровней когда можно покупать рынок, ждем. 11 AM ET
читать дальше на смартлабе

Обзор рынка США. S&P500

Вершина S&P500= 2863 от 18.8.18 по прежнему остается, той крепостью которую не удалось взять во Вторник — 21 Августа. Несмотря на интрадей ALL Time High. 2873- закрытие 2863. В среду ситуация не изменилась. 

В начале этой недели SOX обозначил разворот высоких технологий Nasdaq.  В прошлую пятницу индекс SOX нарисовал — hammer- фигура в свечном анализе. (на рисунке курсором показан этот бар разворота с длинной шпилькой) 



В понедельник в первый час состоялась проверка, после чего полупроводники как и весь Nasdaq показывают положительную динамику на этой неделе. И Это движение еще не завершено. Остается 1 день роста. Так же как и для S&P500, отыграв overbought индекс готов еще к 1й, возможно последней попытке роста перед падением на 30-40 пунктов СиПи, как минимум. 

Сигнала на покупку S&P, Naz — нет.  Система говорит о близком сигнале Short Nasdaq. Все покупки S&P на 30-40пунктов ниже, а может быть даже ниже 2800. 

читать дальше на смартлабе