комментарии Friend на форуме
-
Прямая зависимость рубль/нефть+газ
Ну вот и вернули правило, теперь что это будет от 3,9 до 15% от среднедневного оборота по юаню. Много это что бы сдвинуть рынок или нет? Но тот факт что правило вернули и в нем сказано о зависимости объема/направления от цена на энергоресурсы, то мы возвращаемся к тому что мы давно забыли — зависимость курса от среднесрочных/долгосрочных движений по нефти и газу. Но теперь юань, но там почти прямая связь с долларом, или в паре доллар/юань +- расхождения. Ну при любом сценарии это хорошо, появится более менее конкретика для длинных поз. Анализируем энергоресурсы, торгуем рубль. Надо запустить просмотр корреляции. Вернется или нет, и если да, то на сколько зависимость. Тренд задан. Другое дело что для роботов все равно что в основе. Главное движения. А куда они ...
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Где построить график спреда по натуральному газу ?
Интересует в первую очередь программное. К примеру в tradingview идет задержка данных. Необходим реалтайм. Для этого нужен зарубежный брокер/счет. Этого не использую. Финам в своем приложении выводит график и того и того без задержки, но через тот же транзак коннектор не выдает данные по NYMEX, в частности NGG23. Так бы в Tslab его построить было бы идеально. Или с европейской. Может что еще есть что упустил ? Через единый счет у Финама можно сделать. Но я использую старый вид счета. Не хочется ради этого на новый переходить, и покупать лицензию на программу, не нравится мне там система ГО, для работы только на срочке.
Кто как где смотрит?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
А что если в Европе будет очень тепло еще 2 месяца...
А там и весна уже. Куда укатают ГАЗ и нефть? Европа на 300, СПГ на 2? Нефть на 65, Рубль на 82?
Акции тогда что? РТС на 70? Акции на -20% ?
Если предположить такой сценарий, то надо запускать все что есть, впереди 2 месячный тренд, соскучились же. А там уже весна, посмотрим что будет. Отскок? И боковик. Надеюсь сейчас его не будет.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Обновление сервера TsLab, советы
Собираюсь обновить сервер под TSLab
Сейчас работает i5-2310 4 ядра 16ГБ,
агентов — около 140
Наблюдается заторможенность в переключении вкладок.
Планирую увеличивать кол агентов.
Планирую обновится до
Ссылка
Камень AMD Ryzen 7 1700 BOX
Есть у кого какие рекомендации?
- Продолжаю набирать портфели, еще 2 хороших собрал, сегодня запустил в торги
В версии 2.0 TsLab появился функционал по сбору портфеля, пока не совсем удобно, но уже что то, сдвинулось дело с мертвой точки.
Краткая инструкция:
1. Берем нашу систему, копируем все блоки
2. Создаем свой индикатор, вставляем туда все блоки
3. Удаляем графики, контрольные панели
4. Создаем новый скрипт, открываем, смотрим что у нас в панели инструментов появилась надпись самодельные
5. Берем от туда наш индикатор, кидаем в скрипт
6. Повторяем процедуру для других систем, компилируем, получаем общую кривую
Нюансы: не должно быть одинаковых названий блоков входа в одном портфеле, т.е. переименовать надо, т.е. система 1 — название блоков одно, система 2 — название блоков другое, именно блоков входа.
Что я сделал, у меня на валютах торгуются 4 основных идеи, я взял основные системы с этих идей и собрал их в 2 портфеля, по 10 систем в каждом. Каждой системе дал по 100К. В итоге получили 2 портфеля каждый из которых состоит из 10 систем. Каждый портфель на 1 мл. рублей.
В итоге получилось лучше чем я ожидал.
Портфель №1
Если взять просадку каждой системы по отдельности и просуммировать их, то получим 348 432 р., но в портфеле получили 236 492 р. (с 2015 года если смотреть), улучшение на 32%, очень хорошо.
По второму портфелю снизилась с 437 490 до 328 972, на 24,8%.
При том, что я выбрал агрессивный стиль ММ, за счет симбиоза основных систем из 4 главных идей получилось сохранить общую просадку в пределах допустимой нормы. Запустил сегодня в торги оба портфеля на новом счете. И на старом выключил часть систем и поставил эти портфелиЧто в итоге я получил:
Это первый портфель. Данные до 09.06.2017, так как финам еще не сделал склейку с новым контрактом, то котировки не обновлял, там сейчас разрыв в котировках. Поэтому до 09.06.2017
Не будем оперировать слишком большими цифрами, поэтому посмотрим сразу на 2017 год, за 5 месяцев портфель сделал 98%. Надеюсь в будущем доходность останется такая же. Просадка составила около 15%. Хороший год.
И второй портфель
По второму 76% и просадка в пределах 10%.
Приглашаю инвесторов к сотрудничеству на данные портфели.
Трансляцию по нему не буду делать, но ваше любопытство удовлетворю, буду периодически писать о его достижениях.
О новых максимумах и просадках.
Первоначально хотел соединить 20 систем в 1 портфель, но TsLab стал уже призадумываться, да и проще проконтролировать что с технической стороны все хорошо на портфеле из 10 систем, а не 20. Поэтому составил 10*2.
Трансляцию по другому портфелю, тут, который собран долгим путем, по старой схеме, на прошлой неделе не обновлял, жду когда финам сгладит разрыв на стыке контрактов.
А если есть желание сэкономить на моей комиссии то можно купить данные портфели, в закрытом виде, с привязкой к счету. Срок окупаемости 1-4 месяца. Предложение актуально до тех пор, пока у меня идет стройка, строим дом.
Всем благ.
Хороший робот, стоит хорошо, а г полно кругом за 5-15К- Роман Ранний, если с 2017 то да, а если с 2016 то еще бычий. я разделяю по принципу берем начало точки отсчета — выше — бычий, ниже — медвежий. Если точка отсчета 2017 то медвежий, если 2016 то бычий и сейчас сильная коррекция, и сейчас время подбирать если рассчитываем на продолжение тенденции бычего рынка, если смотреть с 2017 то сидим и держим дальше наши шорты.
