комментарии ARcan на форуме

ИИндекс MOEX [IRUS]
Отработка прошлых входов

Сработал второй сценарий прошлой таблицы (P 25 %): часовое закрытие выше 2194,5 состоялось, дневной sell‑IMB на 28K съеден, первая цель 2196,5 взята, и цена ушла в ту самую разрежённую зону — сейчас 2256,5, то есть +62 пункта от триггера, дальний ориентир 2290,5 не достигнут

Момент

Если	Что делать	Куда	P
Цена вязнет 2254,0–2259,5, RVol < 0,7	Вне рынка: микро‑VA всех трёх ТФ, стоп равен цели	—	30 %
Закрытие 1H > 2266,5 при Rvol ≥ 1,0 (съеден тонкий sell‑IMB 6,7K и 1H VAH)	Лонг / держать позиционный, стоп < 2253,5	2290,5 → 2341,0 (только после приёмки)	30 %
Закрытие 1H < 2253,5 (потерян кластер W‑POC)	Фиксировать часть лонга, тактический шорт, стоп > 2260,5	2245,5 → 2236,0	25 %
Закрытие 1H/4H < 2223,5 при Rvol ≥ 1,0 (потерян 4H VAH)	Шорт по инициативе — возврат в стоимость 4H	2208,5 → 2205,5 (растяжение 2177,0)	15 %

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ИИндекс MOEX [IRUS]
Отработка прошлых входов

Сработал третий сценарий прошлой таблицы (P 25 %): цена удержала 2175,5–2176,5, часовое закрытие вышло выше 2180,0, первая цель 2187,0 взята, вторая зона 2191,0–2194,5 достигнута — сейчас цена ровно в ней (2191,5). Одновременно честно фиксирую убыток по остатку тактического шорта: стоп > 2184,0 был снят, это минус ~8 пунктов.

 

Если	Что делать	Куда	P
Цена вязнет 2189,0–2193,0, RVol < 0,7	Вне рынка: микро‑VA всех ТФ, стоп равен цели	—	30 %
Закрытие 1H > 2194,5 при Rvol ≥ 1,0 (съеден дневной sell‑IMB 28K)	Лонг / держать позиционный, стоп < 2188,5	2196,5 → разрежённая зона, дальний ориентир 2290,5	25 %
Закрытие 1H < 2188,5 (потерян микро‑VAL)	Фиксировать часть лонга, тактический шорт, стоп > 2194,5	2185,5 → 2182,0 → 2176,0	25 %
Закрытие 1H < 2185,0 при Rvol ≥ 1,0 (потерян 1H VAH)	Шорт по инициативе — возврат к стоимости	2176,0–2172,0 → 2167,0 (растяжение 2163,5)	20 %

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ИИндекс MOEX [IRUS]
Возврат в стоимость после недельного выноса — не разворот, но и не продолжение. То есть краткосрочный контроль у продавца, структурный — ещё у покупателя.

Если	Что делать	Куда	P
Цена вязнет 2175,5–2179,5, Rvol < 0,7	Вне рынка: микро‑VA всех трёх ТФ, стоп равен цели	—	30 %
Закрытие 1H < 2175,0 (потерян кластер W‑POC)	Шорт / держать остаток, стоп > 2180,5	2167,0 → 2153,5	30 %
Удержание 2175,5–2176,5 и закрытие 1H > 2180,0 при Rvol ≥ 1,0	Лонг от края VA, стоп < 2174,0	2187,0 → 2191,0–2194,5 (дальше только после снятия sell‑IMB)	25 %
Закрытие 1H < 2166,5 при Rvol ≥ 1,0 (потерян 1H VAL)	Шорт по инициативе в разрежённую зону	2153,5 → 2129,0 (растяжение 2107,5)	15 %

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ИИндекс MOEX [IRUS]

Сценарий 2 из последней таблицы (P 25 %) отработал полностью: часовое закрытие выше 2135,5 состоялось, цели 2139,5 → 2143,5 → «вакуум к 2168» взяты все три, максимум ушёл в район 1H VAH 2185,5. Шортовые триггеры (<2131,0 и <2128,0) не активировались.

Далее

Если	Что делать	Куда	P
Удержание 2148–2155 или закрытие 1H > 2186,0	Лонг/держать, стоп < 2145,0	2185,5 → 2195,5 → 2232,0	30 %
Цена вязнет 2148–2185,5	Вне рынка, стоп равен цели	—	30 %
Закрытие 1H < 2147,5	Фиксировать лонг, тактический шорт, стоп > 2158,0	2138,0 → 2130,0	25 %
Закрытие < 2136,0 (потерян 4H VAH)	Шорт по инициативе — возврат в стоимость 4H	2121,5 → 2107,5 → 2095,5	15 %

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ИИндекс MOEX [IRUS]
Входы с прошлого анализа — итог

Лонг от кромки VA сработал и перевыполнил план: триггер «удержание 2073–2075 → закрытие >2077,5» (P 30%) дал 2079,5 → 2085 → 2094,5, затем сценарий закрепления добил 2101 — все цели взяты, цена ушла к 2129 (+2,5% от входа). Шортовые триггеры не активировались.

Момент

Если	Что делать	Куда	P
Часовое закрытие >2132,5	Лонг / держать, стоп <2126,5	2135,0 → 2139,5 → 2143,5, далее вакуум к 2168	30%
Цена вязнет в 2127,5–2132,5	Вне рынка — VA всех четырёх ТФ, стоп = цель	—	30%
Часовое закрытие <2127,0	Шорт / фиксация лонга, стоп >2133,0	2125,5 → 2119,0 → 2113,5	25%
Закрытие <2110,0 (потеря VAH 4H)	Шорт: инициатива отменена, возврат в стоимость 4H	2107,5 → 2096,5 (растяжение 2091)	15%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ИИндекс MOEX [IRUS]
Входы с прошлого анализа

Отработали оба первых сценария подряд. Лонг по триггеру «закрытие >2096» (P 35%) дошёл до 2099,5 и 2101,5 — цели взяты, но вакуум за 2102 не открылся: цена уткнулась в продажный IMB 2102,0 (▼19,8K) и VAH 4H 2102,5. Затем сработал сценарий 2 (P 30%) — возврат под 2089 → шорт, первая цель 2087,5 взята, вторая 2081,5–2082,0 ещё открыта, остаток держать со стопом >2090,5. Как и предупреждал, покупка по рынку в 2092–2096 была бы худшей точкой — фиксация у шлюза себя оправдала.

Если	Что делать	Куда	P
Часовое закрытие >2089,0	Лонг, стоп <2083,0	2094,5 → 2102–2105	30%
Цена вязнет в 2084,0–2089,0, Rvol <1	Вне рынка — VA всех трёх ТФ, стоп = цель	—	25%
Часовое закрытие <2083,5 при Rvol ≥1,0	Шорт / держать остаток, стоп >2088,5	2082,0 → 2079,0 → 2071,0	25%
Реакция от 2079–2082 с ростом объёма	Лонг от протестированной опоры — лучший R:R	2089,0 → 2094,5 → 2102	20%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ИИндекс MOEX [IRUS]

Если	Что делать	Куда	P
Часовое закрытие >2096,0 (съедены оба sell-IMB)	Лонг по продолжению, стоп <2088,5	2099,5 → 2101,5 → вакуум 2112 → 2136,5	35%
Тест 2096–2101,5 без принятия, закрытие обратно <2089,0	Фиксация лонга, шорт от шлюза, стоп >2102,5	2087,5 → 2081,5–2082,0	30%
Цена вязнет в 2087,5–2094,0 без закрытий за границами	Вне рынка — VA всех трёх ТФ, стоп = цель	—	20%
Часовое закрытие <2081,0	Шорт: отскок отменён, стоп >2087,0	2074 → 2070,0–2069,5 → 2066,0	15%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ИИндекс MOEX [IRUS]
За вчера сработали два шортовых сценария из четырёх, оба доехали до целей. Триггер «часовое закрытие <2122,5» (P 20%) отработал полностью: цели 2108,5 → 2105,5 → 2097,0 закрыты, минимум ≈2096,5, при стопе за 2129,5 это ≈1:3,6. Триггер «закрытие <2105,5» (P 15%) тоже отработал, первая цель 2097,0 взята, вторая (2084–2089,5) ещё открыта — если позиция велась, остаток логично держать со стопом за 2102,5. Лонговый триггер (удержание 2123,0 / закрытие >2127,5) не сработал — 2123 отдали сразу, входа не было, стоп не понадобился.

Если	Что делать	Куда	P
Часовое закрытие <2096,0 (потеря микро-VA всех трёх ТФ)	Шорт / держать остаток вчерашнего, стоп >2102,5	2094,5 → 2089 → 2084,0	35%
Удержано 2096,5 и часовое закрытие >2101,5	Лонг в тонкую зону 2102–2111, стоп <2094,0	2112,0 → 2116,0 (растяжение 2122,5)	30%
Закрытие <2083,0 (потеря дневного VAL)	Шорт по инициативе, цена вне дневной VA, стоп >2089,0	2081,5 → 2073,5 → 2069,5	20%
Реакция от 2069,5–2073,5 (три buy-IMB) с ростом объёма	Лонг от протестированной опоры	2084,0 → 2094,5 → 2100	15%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

IRUS.P
Практический план на вторник и среду

Pivot остатка дня: 2090,5.
Вторичный: 2081,5.
Стратегический: 2101.

Если	Действие	Куда
Час закрывается под 2090,5, дельта −	не ловить, ждать 2086/2081	POC 2081, затем 2069
Шип обратно в 2094–2100 без принятия 2101	шорт отбора	2081 → 2069
Потеря 2081 на растущем красном объёме	не усреднять лонг	2069 / 2057
Закрепление над 2101 с дельтой + и объёмом выше вчерашнего	лонг только после факта	2131–2135, стоп под 2090
Сидим 2089–2093 до вечера	ничего	тонкая полка, плохой R/R

Стоп для шорта от 2094–2100 — над максимумом дня, не «за 2101 на всякий».
Стоп для гипотетического лонга от принятия 2101 — под 2090, не под 2069: если VAL отдали сразу после взятия, идея мертва.

Размер меньше обычного. Полка 2090–2096 уже собрала инвентарь утренних лонгов; его будут использовать как ликвидность.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💣 ВТБ по 58 ₽: акция-предатель, которая размывает тебя каждый год. Стоит ли ловить дно?

Смотрю на график ВТБ и не могу пройти мимо. За 5 лет бумага сложилась с 241 до 56,76 рублей — минус 75%+. Это не просадка, это стиль жизни. И при этом форумы забиты фразами «ну теперь-то дёшево, P/B 0,26 — где вы такое видели». Давай разбираться по косточкам, кто прав.

🔥 Что за зверь

ВТБ — второй банк страны по активам (38,5 трлн ₽ на LTM). Тикер VTBR, вес в индексе Мосбиржи ~3,46%, госдоля 50%+1 акция намертво. Free-float ~20%, ликвидность огромная — одна из самых народных бумаг на бирже.

Но есть нюанс, из-за которого бумага годами едет вниз. Банк недокапитализирован и латает дыры в капитале за счёт новых акций. В 2025-м — допэмиссия. В 2026-м — конвертация префов в обычку по 82,67 ₽. Число акций ао раздулось с 6,62 до 12,93 млрд штук (точно — 12 927 766 416, MOEX). Ты держишь бумагу, а твою долю тихо размывают. Плюс провели обратный сплит 5000:1 — чисто косметика, «уборка мусора», на капитал не влияет.

💰 Считаем руками: почему прибыль есть, а радости нет

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💡 Разбираемся в Трендах: Прорывы и Падения, которые нельзя игнорировать

Сводка с рынка через призму ОИ — индексы ММВБ и РТС, валютные пары доллар-рубль и евро-доллар.

📊 Анализ индексов ММВБ и РТС: на рынке присутствует определенное напряжение. Индекс ММВБ показывает формирование локального нисходящего тренда, что подтверждается текущими уровнями поддержки и сопротивления. Возможность прорыва вниз указывает на потенциальные точки входа для тех, кто рассматривает короткие позиции. С другой стороны, анализ индекса РТС подчеркивает продолжение этого нисходящего тренда, где активность продавцов может предложить дополнительные возможности для нисходящего движения.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💡 Разбираемся в Трендах: Прорывы и Падения, которые нельзя игнорировать

Сводка с рынка через призму ОИ — индексы ММВБ и РТС, валютные пары доллар-рубль и евро-доллар.

📊 Анализ индексов ММВБ и РТС: на рынке присутствует определенное напряжение. Индекс ММВБ показывает формирование локального нисходящего тренда, что подтверждается текущими уровнями поддержки и сопротивления. Возможность прорыва вниз указывает на потенциальные точки входа для тех, кто рассматривает короткие позиции. С другой стороны, анализ индекса РТС подчеркивает продолжение этого нисходящего тренда, где активность продавцов может предложить дополнительные возможности для нисходящего движения.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🤩Покупать NG, когда уже дорого. Или идеальная стратегия физиков


Физики покупают газ, как в последний раз. 



Авто-репост. Читать в блоге >>>

ARcan, откуда информация? Что за ресурс?

Николай Борисович, futuresgraph.ru/ Данные с биржи

ARcan, это что за по?

ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ, веб-сервис, собранный из опенсорса, данных moex и небольших скиллов программирования

🚩GAZP. Произошла высадка лонгующих

Только что из фьючерса на акции Газпрома высадили около 25% лонгующих. Изначально утром было 4500 физ. лиц в лонге, теперь осталось 3500.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🧯NG. Доколе?



Авто-репост. Читать в блоге >>>

🧈Gold. Падение, заранее подтвержденное Открытым интересом

Инфографика Futuresgraph 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🧈 Gold. О чем шепчет Открытый интерес
В Gd одновременно зафиксирована активность на лонг от юр. и физ. лиц.

Инфографика Futuresgraph 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💀 Сколько трейдеров в лонге по NG? 90%!
Физиков, лонгующих нат. газ NG в текущем контракте, почти в 10 раз больше, чем шортящих! А как говорится - за прибытью толпой не ходят.



 При этом, количество контрактов равное… Т.е. мощные физики заняли верную позицию, причем давно.



Авто-репост. Читать в блоге >>>