С 23 марта 2026 года срочный рынок Московской биржи перешел на Единую торговую сессию (https://www.moex.com/ru/derivatives/unified-trading-session) (ЕТС) — непрерывные торги от рассвета до полуночи, синхронизированные с календарным днём.
Для тех, кто использует для расчёта HV (исторической волатильности) скрипты на платформе TSLab — нужно пересчитать параметры, необходимые для правильного расчета HV....Читать далее

Виртуальные позиции, TSLab, греки, волатильность, система вместо эмоций…
Все это вам не нужно...
… если ваш подход к торговле остаётся прежним и вы пришли в опционы со старой логикой.
А старая логика — это вот что:
Раньше торговал фьючерсами — теперь буду торговать опционами....Читать далее

После разговора про виртуальные позиции (здесь и здесь) пришло много комментариев в духе:
Виртуал — это несерьезно. На бумаге легко пересидеть убыток, нарушить правила, усредниться. А потом на реальном счёте те же сценарии — уже с настоящими потерями....Читать далее

В прошлой статье мы обсуждали, что торопиться с реальным счётом не стоит — важнее критерий готовности.
Отсюда логичный вопрос:
Что конкретно отрабатывать до выхода на реальный рынок?
Не просто же «кнопки учиться нажимать»?
Конечно нет....Читать далее

Один из самых частых вопросов в личке:
Какую сумму нужно иметь, чтобы начать торговать опционами?
Вопрос понятный.
Но я обычно отвечаю на него встречным:
А зачем торопиться с реальным счётом?
Главная ошибка старта.
В опционах самая дорогая ошибка - учиться на собственных потерях....Читать далее

Вопрос «достаточно ли иметь Quik, чтобы торговать опционами?» мне задают регулярно.
Да, я использую Quik.
Но строго по назначению — как бухгалтерию, для анализа сделок.
Т.е. прошла сделка или нет, по какой цене и т.д. — это я смотрю в Quik....Читать далее

Исходя из запросов в личку, я понял общую проблему, которая волнует многих
«Можно ли совмещать работу на бирже с основной работой с 8 до 17?»
«С моим графиком работы получится ли торговать опционами?»
«Я в офисе, не смогу установить TSLab физически....Читать далее

 
После статьи про опционные конструкции в комментариях всплыло очень типичное возражение — такое, которое я слышу регулярно от людей, привыкших мыслить линейно: «меньше риск — меньше доход, всё остальное та же угадайка».
По сути это взгляд, в котором риск сводится к размеру позиции, а вероятность исходов вообще не учитывается....Читать далее

Периодически слышу вопросы в духе:
«Какие конструкции вы посоветуете?»
«Вот бы сделать конструкцию, где убыток ограничен нулем, а прибыль — бесконечна»
«Есть ли конструкции с диапазонным доходом и ограниченным риском?»
«Будет ли эта конкретная конструкция зарабатывать?...Читать далее

Если вы читали предыдущие статьи, то ключевая мысль уже должна быть понятна:
торговля опционами — это не угадывание направления цены, а управление рисками.
Первое, что делает опционщик -
убирает риск направления цены базового актива с помощью дельта-хеджирования....Читать далее