Вот вам всем хорошо знакомая классическая конструкция Стрэнгл, много раз хваленная на всяких вводных курсах)) Так ли она хороша? Вот купили мы ЦС по сишки с экспироой  19 декабря, и решили ее держать до экспиры, ну она же в обе стороны работает, туда пойдет, нальет, сюда пойдет нальет....Читать далее

  Минутка обучающего контента
   Перевод (twitter.com/bennpeifert/status/1587433226514989057)
Стационарность — одно из важнейших понятий теории вероятностей и статистики.
Суть его значения в том, что конкретный паттерн, который вы пытаетесь понять, постоянен в вероятностном смысле....Читать далее

Предположим, что у меня есть трендследящая лонг онли торговая система. Среднее время удержания позиции, скажем, 3 дня. (От 1 до 5). Средний доход на сделку положительный и равен X процентов. Система на базовом активе для некоего опциона. Вопрос состоит в том, можно ли заменить покупку базового актива покупкой кола и при каком X это будет выгодно?...Читать далее

 
Вот эта картинка очень просто обьясняет, почему рынок имеет или должен иметь улыбку.
Это простой вертикальный Bull call spread на SPX, с нулевой теттой. Обратите внимание на соотношение max P/max L. Я думаю любой более менее понимающий этот рынок скажет, что так и должно быть, иначе деньги можно было бы лопатой грести....Читать далее

Всем привет. 
Вопрос про тестирование на исторических данных, разрывы в месте склеек, и погрешности тестирования вносимые этим. (Добавил после первых камментов, тк разговор ушел в боевое исполнение, а не тесты).
Вроде и давно в этом бизнесе, а есть незакрытые гештальты: в очередной раз решил откопать труп стюардессы  поднять для себя извечный вопрос: как правильно склеивать данные соседних фьючерсов ?...Читать далее

Всем привет. (Модератор, если можно — перенеси в раздел опционщиков)
Опционщики, поделитесь опытом, научите уму-разуму!
Задача: 
Есть линейная система для ненаших рынков. Может фьючерсы, акции, ETF. Сигналит редко, но на столько метко, что на дистанции получается 75-85% прибыльных трейдов....Читать далее

Здравствуйте дорогие друзья!
Решил тут позаниматься улыбкой. Дмитрий Новиков своими статьями поднял интерес, спасибо ему за это ;)
В этой статье рассмотрим какие были параметры наклона и загиба на истории с 15.12.2010 по 20.10.2016 (больше данных нет, уж извините) у опционов на RTS....Читать далее

Тезисы из статьи by Stuart Barton.
...... В этой статье я буду продолжать рассуждения дальше и объясню, как восходящая кривая временнОй структуры волатильности  индекса S&P 500 транслируется в похожую кривую по VIX фьючерсам, и объясню, почему цены фьючерсов VIX отличаются от подразумеваемой волатильности опционов на S&P 500 ....Читать далее

 Многие трейдеры находятся в поиске новых рыночных стратегий, в этой связи хотел «обозреть» такой подход как дисперсионная торговля.
Идея дисперсионной торговли (Dispersion Trading )  в своем принципе довольно проста и схожа с арбитражной торговлей корзины ...Читать далее