Отмечу, что опыт субъективный. У меня нет фьючей и опционов, просто редкие сделки. Каждый счет открывался под свою задачу, дабы не перемешивать активы и не лишиться льготы долгосрочного владения.
Альфа.
Плюсы:

1. У Альфа банка самые лучшие условия для премиальных клиентов, включая от 2 до 12 поездок на такси (в год), обеды в аэропортах итд итп....Читать далее

Решил сделать небольшой обзор на запуск бота на платформе, о которой недавно узнал. Называется MatrixBot — сеточные боты к крипте.
Позволяет настроить и запустить бота на сервере, чтобы самому не париться с программированием, администрированием и тд и тп....Читать далее

америка тслаб и бокс
давно заметил что алго на америке получается сложнее чем в россии. много думал на эту тему.
и имхо такое:
на российском рынке есть сильная корреляция акций с индексом. Отсюда следствие — если сделать алгоритм успешно торгующий российский индекс, то этот алгоритм будет успешно торговать практически все отдельные акции, входящие в индекс....Читать далее

   Классически, эффективность использования денежных средств определяется рентабельностью. Оценим эффективность торговли разными фьючерсами с этой точки зрения.  Замечу, что кроме приведенных здесь рассуждений выбора фьючерсов следует помнить и про иные критерии, такие как ликвидность, «понятность» для трейдера и проч....Читать далее

Около месяца мы разговариваем в нашем блоге про теорию парных арбитражей и про то как удобно его торговать (исследовать) в OsEngine. Теперь вы это можете делать либо вообще без программирования, либо написав несколько десятков строк кода.
Это – большой прорыв относительно того, как это массово предлагалось делать мейнстримными блогерами с хабра....Читать далее

Замеры делаются каждый день. В данном исследовании усреднены значения за 5 месяцев 04.23-08.23.
Сделки совершаются один раз в минуту. Целевая цена — close только что завершившейся минуты.
Началась новая минута. Для покупки берём лучший аск, добавляем много шагов цены и кидаем заявку....Читать далее

Модель
Модель использует регрессию фильтра Калмана для расчета коэффициента хеджирования между биткоином (BTC) и эфириумом (ETH). Затем он отслеживает стоимость портфеля хеджирования, выискивая моменты отвлечения для входа в длинные или короткие позиции....Читать далее

Продолжаю тему безопасных/безубыточных спекуляций.
Недавно на мосбирже появились фьючи на золото в рублях GL и бессрочный GLDRUBF.
В результате анализа графиков GLDRUB_TOM, XAUUSD*USDRUB пришел к выводу, что золото в рублях является лучшим хэджем из всех что я знаю (если есть лучше просьба написать в комментах)....Читать далее

Нашёл случайно интересную стратегию.
В прошлой статье Пример расчёта индекса Московской биржи я показал, как создать свой мини-индекс из 5-ти инструментов с наибольшим весом в индексе (Сбербанк*0.268+ГАЗПРОМ*0.2647+ЛУКОЙЛ*0.2629+ГМКНорНик*0.1127+Новатэк*0....Читать далее

Довольно часто у меня спрашивают, как создать свой индекс акций или портфель. Решил сделать инструкцию.
1. Создаём копию индекса Московской биржи из акций.
— Вес акций можно взять https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/ или https://smart-lab....Читать далее