• Менять котировки на российском рынке все равно, что менять каюты на «Титанике».
    • Считать деньги в чужом кармане нехорошо, но интересно.
    • Инвесторы не чатятся, они форумятся.
    • Деньги не пахнут, потому что их отмывают....Читать далее

Этот пост про демонстрацию некоторых возможности пакета PortfolioAnalytics. Этот пакет представляет из себя фрейморк для анализа и оптимизации портфеля, подробности тут  некоторое введение во фреймворк тут. Статья с кодом на R тут http://moderndata.plot....Читать далее

fidlr Это плагин для загрузки финансовой информации, завязан на getSymbol от quantmod. Для установки достаточно выполнить код ниже. 
install.packages('devtools') install.packages('shiny') library(devtools) install_github('thertrader/fidlr')
После чего в меню Addins появится fidlr: Financial Data....Читать далее

В 2001 году, открывая счет на американской бирже, я блуждал между московскими дилингами в поисках брокера, который поможет это сделать.
Помог в итоге бородатый дядька в старых кроссовках.Позвонил людям, которые меня встретили и все оформили.
После этого я начал торговать в зале офинтрейда....Читать далее

Тема актуальная, поэтому тоже дам несколько советов соискателям
Скажу сразу, это как отношения с женщинами. Очень много общего. И данную аллегорию я буду использовать часто. :)
1. Уверенность, причем внутренняя уверенность, что в вас нуждаются не меньше чем вы в компании....Читать далее

В Американских Штатах живет славный парень Том Мейб (далее ТМ), который зарабатывает на жизнь тем, что издевается над телемаркетерами (далее Т), записывает эти разговоры и продает их различным издательствам. Это перевод одного из лучших разговоров:
ТМ: Алло...Читать далее

И снова здрасьте!
У меня в портфеле пополнение, а я и сообщить забыла: с Забегалась, заработалась. Итак, что же я прикупила?
Решила все-таки присмотреться к энергетике и при помощи скринера отобрала себе несколько компаний, чтоб потенциал был получше, ликвидность нормальная, капитализация от 100 млн рублей… Все компании, которые мне скринер выдал, я проштудировала и в результате остановила свой выбор на Э....Читать далее

Посчитал на R спред между акциями Google и Apple с учётом соотношения (hedge ratio). И нанёс среднюю линию с двумя среднеквадратичными отклонениями сверху и снизу. Красота. 
Делается на R это очень просто, код ниже. 
require(quantmod)
> startT <- «2015-01-01»...Читать далее

Начало здесь.
Зависит ли корреляция сигналов от оборачиваемости?
Если мы проведем параллель между сигналами и акциями, то оборачиваемость по каждому альфа-сигналу является аналогом ликвидности акций, которая обычно измеряется через средний дневной объем торгов (ADDV)....Читать далее

Начало здесь.
Формулы 101 альфа сигнала
В этом разделе мы опишем некоторые общие особенности наших 101 сигналов. Эти сигналыявляются собственностью WorldQuant LLC и используются с его разрешения. Мы даем столько информации, насколько возможно в рамках ограничений, накладываемых правом собственности....Читать далее