Часть I
Мы работаем над новыми подходами к анализу поведения участников рынка. Особо не видели, чтобы кто-то собирал данные Пульса для выявления интересных наблюдений.
Наша задача — отслеживать динамику активности: количество комментариев, а также частоту упоминаний ключевых слов по каждому активу (таких как «шорт», «лонг», «разворот», «отскок»)....Читать далее

Во фьючерсе на ПАО «Самолет» заметили что-то интересное.
На протяжении этих двух лет, кол-во контрактов на покупку физических лиц в разы превышало кол-во контрактов на продажу.
Т.е. народ ставил на рост. Самолет же за это время упал с 4000 до 360....Читать далее

Статистика «недель в минус» по Индексу ММВБ
📊 Друзья, не хотим отвлекать от пива в пятницу, но решили поделиться статистикой, которую мы собрали по Индексу ММВБ с 2012 года. Будет над чем поразмыслить на выходных.
Мы посмотрели на историю Индекса ММВБ, перевели котировки в недельный формат (закрытие недели по пятнице) и посчитали, как часто индекс закрывался несколько недель подряд в минус....Читать далее

1.📊 ТОП-11 фьючерсов акций по объёму лонг позиций у физлиц, относительно шортов
Блок «Соотношения» показывает текущее распределение открытых позиций и участников рынка.
Лидируют:
1. Тенсент Холдингс Лимитед
2. МКПАО «+ЭН-Груп»
3....Читать далее

Как можно увидеть на графике выше,- желтая линия показывает чистые позиции (разница длинных и коротких позиций ) физических лиц во фьючерсе USD/RUB. Белая линия — цена.
Физлица остаются в крупном чистом лонге по фьючерсу USD/RUB, при этом рубль продолжает укрепляться — совокупная позиция розничных трейдеров выглядит уязвимой для дальнейшего движения против них....Читать далее

На графиках вы видите 2 графика цены. Цены Сбербанка и Газпрома.
1.Мы взяли исторические позиции физических лиц (соотношение покупатели/продавцы).
2. После этого мы взяли историческую середину этих соотношений.
3. Добавили границы равную в 1 стандартную девиацию от этой исторической середины....Читать далее

В эти выходные США и Израиль нанесли удары по правительственным и военным объектам в Иране. Были убиты главные командиры и духовный лидер страны.
Из-за неопределенности с Ормузским проливом, через который проходит около 20% мировой нефти и нефтепродуктов, цены на нефть вероятнее всего продолжат расти....Читать далее

📈 USD/RUB: чистый лонг физических лиц достиг исторических максимумов.
Показатель чистой длинной позиции физлиц обновил исторический рекорд. Сентимент показывает, что частные инвесторы как никогда верят в разворот. Покупные позиции физлиц, на самом деле, держатся ...Читать далее

2 года назад мы с командой создали проект MSCinsider.com, которые позволяет отслеживать в графиках позиции участников рынка.
На этот раз мы решили добавить «Скринер».
Скринер позволит фильтровать и находить активы в зависимости от сооотношения длинных и коротких позиций, кол-ву покупателей и продавцов, а также резким изменения....Читать далее

Где-то примерно полтора года назад мы с командой создали проект mscinsider и начали писать о взаимосвязи цен и открытых позиций. Тогда в нас чуть ли не помидорами кидались. Писали, что это давно изученная и избитая тема, а также, что толку от этой аналитики ноль....Читать далее