Блог пользователя optionanalyser

optionanalyser

Москва

358

с 23 мая 2011

Поза с отрицательным риском

«С чувством глубокого…», одним словом, все чаще в публикациях стало появляться упоминание оценки ROI для позиций и «это не может не …» и «как говорится, не прошло и…».
Видимо, наступает время закрепления следующих терминов:
1. Поза/позиция/комбинация с отрицательным риском (ПОР или PNR по космополитски) – комбинация из опционов и БА, которая на совокупности рассматриваемых диапазонов девиаций параметров (цены БА, IV, T_remain и пр....Читать далее

Spot. Спот.

Вопросы:
1. Подскажите, пжл, где взять полное описание того, как рассчитываются споты (например, нефть CL, газ NG, и т.д. основные рассторгованные)?
2. Можно ли//где/как получить или посчитать стоимость спота в течение дня?

Призыв к совместным действиям по улучшению TWS IB

Наряду с обладанием ряда бесспорных преимуществ, в TWS отсутствует возможность выставлять STP и STP LMT ордера на комбинации и опционы, что давно реализовано в др. платформах.
Предлагаю объединить усилия и придать им массовый характер, написав запросы в службу поддержки IB....Читать далее

Оцифровка баровых и свечных графиков

Накопилось много картинок интересных графиков. Хотелось бы перевести их в массивы данных для дальнейшего использования.
Гугл дает много ссылок на софт, позволяющий оцифровать графики кривых.
Понятно, что с барами посложнее — нужно в картинке графика распознать сами бары, «а за тем ....Читать далее

Ищу математика для исследований свойств класса интсрументов на СМЕ

На СМЕ существует класс инструментов с пониженной маржин.
Инструменты являются комбинацией фьючерсов.
В комбинации используются мат. операции +, -, * и /.
По SPAN маржин комбинации может составлять от 2% от одного из фьючей в комбинации....Читать далее

Опционный раскол

Вот и еще один «старовер» обратился в «статистическую веру» (читать со слов «Тут следующее соображение на...»)
И то правда, сколько ж можно:
— риски/возможности($) и вероятности(%) измерять углами наклона и пр. графической атрибутикой да
— разноразмерные величины пытаться балансировать?...Читать далее

Light чудо

Лайт обрендился (график)
Потом появились еще более чудные картинки и статьи о манипуляции.
Вопросы:
Надолго ли ?
Есть ли происходящему др. объяснения ?

Итоги года, уроки и благодарности

Благодарности
Моему учителю эксб… ма за идеи начать вести блог и заняться GE
Инвесторам и консультантам по софту за библиотеки и знания
«Оле из Тюмени» за риск-менеджмент
Инвесторам ДС за признание и высокую оценку «домотканной рубахи»...Читать далее

РТС возможно породил новую неэффективность

Как сообщается здесь на ФОРТС появились spread exchange trdade (SET).
В отличии от CME у них есть ряд особенностей:
— отсутствует impl. price (говорят, что в будущем появится)
— в Plaza/Spektra в отличии от FIX с СМЕ отсутствует возможность разделить или агрегировать в стакане SET потоки цен и ликвидности SET и комбинациии из аутрайтов ...Читать далее

Опционная библиотека для Excel

C благодарностю человеку (и сайту ))) ), познакомившему меня с книгой Espen Gaarder Haug «The Complete Guide to Option Pricing Formulas».
Инструкция и библиотека.