Про философию ни слова, только факты и немного оценочного суждения.
Почему-то мало от кого слышал, но биржевой процесс может вымереть ровно двумя способами — полный неликвид типа пятого эшелона ИЛИ случайное блуждание. Да-да, на совершенно эффективном рынке нельзя получить риск\доходность больше, чем бай-энд-холд....Читать далее

Знать то, чего не знает больше никто (с).
Цитата взята из презентации А.Г. и навеяна последним видео со Степаном Демурой в главных ролях. Неназванный фонд в Цюрихе, который приплачивает за нераспространение инфы, про оптимальный шаг дельта-хеджирования на проданной гамме....Читать далее

Честно, ходил на встречу смартлаба, исключительно чтобы послушать выступление А.Г. (не Герчика) и немного пообщаться с нужными людьми. В целом все понравлось, кроме зверского холода, не люблю я его. Вполне себе серьзная аудитория собралась, 500 рублей за вход творят чудеса....Читать далее

1) Каждая экспирация приносит немного нового опыта и мудрости.
Итоговый финрез периода июль-август чуть-чуть положительный, но меньше целевого профита. Однако же эквити выглядит страшновато — бумажная просадка под 9%. Это очень много для такой системы....Читать далее

Если послушать видео А. Каленковича с питерской тусовки смартлаба (http://smart-lab.ru/blog/video/58672.php), то можно уловить несколько очень правильных и интересных мыслей.
Первая, что волатильность не есть точное число, скорее это некий нечеткий диапазон от-и-до....Читать далее

У меня дежавю. В очередной раз начитавшись постов на главной с месседжем «отстопило на лоях», «я все слил», «бычки настанет наше время, сколько можно падать» и тд., решил вспомнить молодость и поинтрадеить. Благо времени сейчас полно. В апреле пополнил небольшой счет для торговли опционами и фьючерсами директивно....Читать далее

Почему на смартлабике нельзя запилить пост только для себя?! Типа под замком, как в жж. Перечитываю посты А.Б. Горчакова, накидал цитат с комментариями, для удобства все в одну кучу.
1) «уверен, что формула Блэка-Шоулза работает для дальних опционов и опционов «сильно в деньгах» и «сильно вне денег», а вот применять ее для ближних опционов «слегка в деньгах» и «слегка вне денег» — некорректно....Читать далее

Для того, чтобы продвинуться в понимании рынка и качественно улучшить свою фьючерсную, да пожалуй и опционную, торговлю, считаю, что мне необходимо было сделать две вещи:
1) Посвятить достаточно много времени изучению глубокой математической теории временных рядов и скрытых в них зависимостей....Читать далее

Захотелось немного обобщить, для себя в первую очередь, разрозненную информацию из разных источников касательно темы сабжа. Очень, очень тезисно и кратко, источники главным образом интервью и видео + посты смартлабовцев. Все ссылки есть в местном уютном финсловаре....Читать далее

1) Колбасил опционами как фьючом, по совету Головина, сделал +160% к микродепозиту за две сделки, поймав два хороших тренда вверх и вниз. Статистически, в следующий раз точно не угадаю, поэтому когда буду снова уверен в верняке — открою обратную позу :)...Читать далее