Блог пользователя Sergey Pavlov

melamaster

Sergey Pavlov

Красноярск

515

21 426

с 9 ноября 2015

наши алгоитоги-2025

01: +0,49%
02: +10,35%
03: -0,66%
04: -0,13%
05: +0,85%
06: +0,65%
07: +0,09%
08: +3,81%
09: +4,37%
10: +5,04%
11: +4,21%
12: +12,4%
Итого: +45% (грязными в рублях)
Торговалось: срочный рынок мосбиржи, фьючерсы, тупаны, высокая средняя сделка, диверсификация и всё такое....Читать далее

Полуалго полуитоги полугода

+:
GD, SV, GZ, SR, RI, NA, Si, Eu, CR, PT, RN, TB
0:
NG, MX, SF, PD, GK, PZ
-:
BR, LK, UC, VB, YD, NK
В совокупности получилось ~+10% с начала года.
Работать, работать и работать...Читать далее

Самое красивое за вчера

У нас случилось в бренте:

Мой март'25: -5%

Какой-то грустный выдался март:
По закону подлости, в конце месяца начал себе добавлять риска в последнюю неделю. По тестам решил, что смогу быть чуть агрессивнее. И тем самым нарастил просадку месяца:)

В приложении банка появилась вирткарта, которую я не открывал, на которую через пару дней был сделан перевод ~1,5млн рублей с назначением "Продажа квартиры по ипотечному договору без НДС".

В приложении банка появилась вирткарта, которую я не открывал, на которую через пару дней был сделан перевод ~1,5млн рублей с назначением «Продажа квартиры по ипотечному договору без НДС».

Волатильность и/или моментум на сбере

Навеяно статьей.
В порядке микроисследования несколько иллюстраций.
Расчёты на фьючерсе SR. Только лонг.
Если опираемся только на волатильность. Покупка, если волатильность среднего дня за неделю ниже средней волатильности за месяц. В противном случае — продажа....Читать далее

Мой февраль'25: +12,5%

Аннотация: мосбиржа, алгоритмы, ёмко, масштабируемо, фьючерсы (~20 штук), тупаны, человеко-машино-лёрнинг, портфель и всякое такое прочее.

Мой январь'25: +1%

Здравствуйте, уважаемые господа!
Решил дополнительно себя подисциплинировать подведением промежуточных итогов торговли на мосбирже.
Надеюсь, хватит усердия до конца 2025 года.
Первую половину месяца шло погружение в просадку, вторую — выход из неё....Читать далее

2024. Итоги. Алго. Тупаны. +45%

Пояснения:
1. Алго это всё, что алгоритмически и роботизированно на фьючерсах мосбиржи. Торгуется десятка самых ликвидных фьючерсов.
2. Тупаны = торговые алгоритмы со средней сделкой ~1% и удержанием позиции >2-3 дней в среднем + исполнение «по рынку», когда лимитками съедается стакан....Читать далее

Про асимметрию прогноза в трейдинге

Расчёты сделаны на примере алгоритмов на NG за 5 лет имеющейся истории.
Точка 0 это значения бэктеста как есть — соответствуют реальному исполнению.
Любопытно, что было бы, если бы мы могли исполнить эти сигналы в прошлом (сдвиг на сколько-то минут влево)...Читать далее