Макро
Чиновники ФРС отказались от агрессивных прогнозов рынков по снижению ставок:
Бостик из ФРС прогнозирует два снижения ставок и мягкую посадку в следующем году. Reuters
Джон Уильямс из ФРС говорит, что центральный банк «на самом деле не говорит о снижении ставок прямо сейчас»....Читать далее

Торговый робот должен (условно) удовлетворять следующим условиям:

• Совершать достаточно много сделок на интервале настройки (оптимизации).
• Показывать столь же стабильный результат вне интервала оптимизации.

 
Безусловно, эти требования ничего не гарантируют, хоть и несколько увеличивают доверие к потенциальным возможностям робота....Читать далее

Товарищи, помогите пожалуйста разобраться почему TWS и TOS строят совершенно разные профили на одинаковые комбинации? Ниже пример JPM короткая бабочка 162.5/167.5/172.5 JAN 21 профиль на 19 января, делал одновременно, цена акции одинаковая:
TOS
TWS...Читать далее

После появлении торговых систем, и избыточного количества качественных сигналов по ним, часто сталкиваешься с задачей ведения большого количества позиций по разным системам, с разными вариантами отработки (фьючерсы, опционы, фьючерсные и опционные спреды)....Читать далее

Книгу читал слушал в аудио-варианте на английском языке в 2008 году. И больше половины просто не понял )))
Хотя многие суждения автора мне нравятся. Из непонятого тогда — про опционы.
А.Элдер — противник опционов, но посвятил им целую главу где пишет:...Читать далее

Я нахожусь в процессе тестирования на промышленных данных тех моделей, которые я разработал с помощью системы Backtest’а.
В основе системы лежит open-source библиотека Zipline, разработанная стартапом Quantopian, но не поддерживаемая где-то с апреля этого года, когда этот стартап приказал долго жить....Читать далее

Pfizer опубликовала данные по своей новой таблетке от Covid-19.
Таблетка снижает риск госпитализации или смерти на 89%.
Из 1219 пациентов, получавших лечение в течение трех дней после появления симптомов, ни один не умер.
При этом в группе, получавшей плацебо, умерли 7 человек....Читать далее

Хорошей практикой диверсификации ваших инвестиций является покупка иностранных акций за валюту. Инвестировать в акции зарубежных компаний можно просто и выгодно через Санкт-Петербургскую биржу (https://spbexchange.ru/). Преимущества очевидны:

1. Инвестиции производятся в долларах США и Евро
2. Низкие комиссии за малые объемы инвестиций....Читать далее

Этот пост будет посвящен реализации модели Кокса-Росса-Рубинштейна (Cox-Ross-Rubinstein, CRR для краткости), самой известной и довольно простой. Модель основана на предпосылке о том, что приращение вверх и вниз (в нашей таблице это ячейки B15 и B16) предполагаются симметричными....Читать далее

АЙбишник Витька Бавин здесь пару дней показал 10 книг.
Берите больше.
Выкладывал данный материал пару лет назад. Да не новое, а что поменялось? Да все тоже самое, свечи по другому выглядеть не стали.
Сейчас убрал лишний мусор. Да и народу с того времени прибавилось достаточно на сайте так что думаю многим будет актуально....Читать далее