Выложил свою экспериментальную программку OptimalF, может кому пригодится. Простенькая, но позволяет сделать полезные выводы для реальной торговли:
1. Важны не вероятности прибыли/убытка, а их матожидание.
2. Торговать с нулевым (а тем более с отрицательным) матожиданием — нельзя....Читать далее

устанавливаем python 3 под свою систему, н-р Anaconda
— в меню ищем и запускаем Anaconda Prompt
Обновляем питона:
conda update condaconda update anaconda — добавляем рисовалку 
conda install pyqtgraph — делаем первый чарт
import pyqtgraph as pg from pyqtgraph....Читать далее

С некоторых пор декабрь является традиционным месяцем для подведения итогов/принятия решений относительно работы с индивидуальным инвестиционным счетом (ИИС).
За непродолжительный период действия данного инструмента, у нас накопилась некоторая практика, которой хочется поделиться в данной статье....Читать далее

Несколько лет, команда профессиональных программистов трудилась над созданием универсального МТС билдера, который бы смог удовлетворить потребности самого широкого круга пользователей. От создания неспешных роботов на индикаторах, до сложнейших межбиржевых арбитражеров способных в два клика строить свои индексы....Читать далее

Входим в рынок по произвольной цене.
Точка взятия прибыли находится на расстоянии х*к (к-комиссия биржи и брокера) от точки входа. Прибыль = х*к-к.
Точка взятия убытка находится на расстоянии у*к  от точки входа. Убыток = у*к+к.
Математическое ожидание =(х*к-к)*Вп — (у*к+к)*Ву, здесь Вп -вероятность получения прибыли, а Ву — вероятность получения убытка....Читать далее

Расширенная форма оператора for
В расширенной форме оператора for для последовательного получения значений переменной цикла используется вызов итератора. Цикл завершается, когда итератор возвращает nil.
Примечание
Под итератором понимается любая конструкция, позволяющая перебирать элементы некоторого набора....Читать далее