Нет математической причины утверждать.
Чем дольше в среднем идет исполнение ордера, тем меньше суммарная прибыль.  
Объяснение из Telegram.
Вот пришла нужная цена и делаем маркет-ордер. А на самом деле из-за плохого интернета цена шла минуту до терминала, а после маркет-ордер шел минуту до торгового сервера....Читать далее

Повествование темы начнется с примера сильно издалека.
У вас есть советник с закрытым исходным кодом. Например, приобретен в Маркете. Пусть он анализирует и торгует только один символ на закрытии часового бара. Вы его поставили на свой реальный счет....Читать далее

Для хайпа будем препарировать популярный на Маркете советник, автор которого только на MQL5-площадке продал копий своих советников на $10+ миллионов (оценочное суждение).
В данном обзоре будут только официально разрешенные (MetaQuotes) методы исследования....Читать далее

Эта портянка специально создана без медиа-контента. Выбран такой формат повествования для тех, кто может задуматься по существу на тему алготрейдинга, без философии и дебрей.
Существование прибыльной торговой системы.
.  Говоря про прибыльную торговую систему, необходимо ставить цель: какую хочется получить прибыль и к какой дате....Читать далее

Еще сутки назад ничего не знал про ДБ, кроме тяжелой истории его возникновения. Но утром после взгляда в торговый терминал стало понятно, что рынок может благоволить еще несколько часов.
Про ДБ неоднократно рассказывал выдающийся неунывающий алготрейдер под ником dimeon....Читать далее

После того, как ТС прошла массу проверок на бэктестах/демо, приходит время реальной торговли. Эта логика порождена двумя гипотезами:

1. Торговля на реальном счете и затем прогон на истории покажут идентичный результат — сделки совпадают на реале и в бэктесте....Читать далее

Для ускорения оптимизации ТС делают следующее

1. Увеличивают количество параллельных вычислительных потоков.
2. Пробуют разные компиляторы.
3. Переписывают код под особенности железа (OpenCL, GPU и т.д.).
4. Пробуют разные алгоритмы оптимизации....Читать далее

Форекс-скальперы на свопах несут существенные издержки. Ниже на их примере представлен простой подход, позволяющий наглядно проанализировать любую историю торговли.
Фильтр торговой истории. В качестве фильтра использую скрипт CustomReport (MetaTrader 5), который создает нужный срез торговой истории и визуализирует его в виде HTML....Читать далее

Мною была поставлена задача разобраться в причинах получения прибыли определенной ТС (торговая система). Для этого требовалось изучить историю котировок, подтвердив или опровергнув возникающие гипотезы.
Ниже пойдет речь об этом процессе для одной из них....Читать далее

В разных источниках не один десяток лет высказывается гипотеза, что каждое живое существо — алгоритм на внешние раздражители (поток данных). В частности, человеческий мозг — нейросеть, обучение которой производится через сигналы рецепторов от внешней среды....Читать далее