Андрей К
Андрей К04 февраля 2025, 13:39

Пост моему старшему опытному коллеге КРЫС )

Привет. Ты говоришь, что с удовольствием прочитал бы ) Ну тогда я с удовольствием напишу.
Да и последнюю сходку в январе от А.Г. ты прогулял. А я там как всегда, к концу разошелся, речь задвинул ) Держи ее краткий пересказ
В целом, у меня там был некий междусобойчик и мы между собой решили, что СЛ остался в прошлом, в нашем юном прекрасном прошлом, и как то стыдновато немного тут писать и быть....Читать далее
Виктор Громов
Виктор Громов31 декабря 2024, 15:34

Как оценивать эффективность любой алгоритмической стратегии для измерения эффективности алгоритмического управляющего

Существует достаточно сложная проблема для большинства инвесторов, которую можно свести к более простой. 
Что для этого нужно? 
Во-первых нужно разработать бенчмарк для любых алгоритмических стратегий, от которого нужно отталкиваться, своего рода «безрисковая ставка»....Читать далее
Александр Силаев
Александр Силаев30 декабря 2024, 15:13

Главная фишка при работе с торговой системой

     Что надо понимать про торговую систему перед тем, как на нее ставить? Неважно, в каком случае — изобрели ее сами, или взяли уже готовую (смиренно напомню, если кому интересно, что их есть у меня, лежат на https://birzhevyetorgovyesistemy.molz.io/ ), или привязались к автоследованию....Читать далее
Андрей Филиппович
Андрей Филиппович29 апреля 2024, 19:07

Как работать с таблицами Excel. Как работают формулы?

Как работать с таблицами Excel. Как работают формулы?
В статье я расписываю как пользоваться Excel таблицей с подтягиванием информации из API Московской биржи.
Таблицу удобно использовать для автономного подсчёта всех данных по инвестиционному счёту. Её можно кастомизировать как душе угодно.
Поехали!...Читать далее
mscinsider
mscinsider01 апреля 2024, 21:24

Что будет если торговать по открытому интересу Юридических или Физических лиц во фьючерсах акций? Сравнение

Что будет если торговать по открытому интересу Юридических или Физических лиц во фьючерсах акций? Сравнение
Есть открытые позиции юридических и физических лиц на МосБирже. Я решил что мало кто их глубого анализировал,- они подаются в качестве ежедневного формата, они неудобные, непонятно что означают если не видишь всю историю их изменения. Сделаем анализ и проведем бэктест стратегии,- будем следовать большим позициям «лонг» и большим позициям «шорт» по очереди,- сначала юридических лиц, потом физических лиц....Читать далее
AlexChi
AlexChi04 декабря 2018, 07:40

Торговая система BWS

Торговая система BWS
. Введение
.           В основе человеческой психологии лежит желание купить то, что подешевело, то, что стоило раньше 100, а сейчас, к примеру, 90. Подобные сделки кажутся очень выгодными, тем более, что в обычной повседневной жизни они, как правило, действительно являются выгодными....Читать далее
А. Г.
А. Г.29 июля 2017, 17:55

Почему лонг надо торговать на споте, а шорт на фьючерсе

Сразу оговорюсь, что утверждение, вынесенное в заголовок, не касается внутридневных операций, речь идет о позициях от нескольких дней до нескольких недель.  Итак перед вами график подневной доходности простейшей синтетической облигации «лонг  Сбербанк — шорт ближайший фьючерс на Сбербанк» с учетом расходов на перевкладывания из фьючерса во фьючерс за день до экспирации, дивидентов и средств ГО и вариационной маржи, необходимых для поддержания шортовой позиции....Читать далее
d_mokronos
d_mokronos21 января 2013, 17:49

Котировки в реальном времени.

Котировки в реальном времени.
В этой статье мы поговорим о вопросе который зачастую мучает большинство начинающих трейдеров: “Где брать котировки?!”
Каждый решает эту проблему по-разному: кто-то пользуется различными демо-терминалами; кто-то специально для этого открывают счета у брокеров и т.д....Читать далее
Cheshirscy
Cheshirscy05 декабря 2012, 13:49

Анатомия интрадейной торговли. Или что скрывает первый час торгов

Анатомия интрадейной торговли. Или что скрывает первый час торгов
перепост моей записи, удаленной с комона.....
Стохастики, средние, MACD и прочие индикаторы – это конечно хорошо, а в некоторых случаях и очень хорошо. Но вздумалось мне посмотреть, а в какие часы чаще всего достигается минимум и максимум дня. И вот, что из этого вышло....Читать далее
Mikola
Mikola21 ноября 2012, 10:09

Фрактальный индикатор силы рынка

В связи с тем, что комон самоубился и оживляться, похоже не собирается, да еще грозится похоронить под собой многочисленный контент начну постепенно перетаскивать сюда свои блоги, которые могут оказаться полезными.
Начну с индикатора силы рынка, на котором, собственно построен сейчас фрактальный барометр....Читать далее

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн