Всем привет.
Я QA-инженер, в инвестициях уже 6 лет. Мой путь стандартный: сначала слушал «гуру», потом поумнел и собрал гигантскую таблицу в Excel. Я из тех, кто не покупает акцию, не посмотрев тренды выручки, маржинальности и ROIC за 5–10 лет.
 ....Читать далее

Приложение  github.com/Alex-Shur/moex-downloader
Привет, трейдеры!
Представляю вам MOEX-Downloader — python приложение для скачивания свечных исторических данных с MOEX для дельнейшего использования с библиотеками типа pandas и тестирование стратегий на python....Читать далее

По мере исследования инструментов и классов активов иногда возникают наблюдения, что в определенные периоды палку воткни и она прорастает деньгами, в другие же, борьба с нулем и плохое настроение почти гарантированы.
В прошлый раз вскользь упомянул недавнюю ситуацию на рынке, когда рост реальной ставки вылился в снижение интереса к классу активов акций и их распродажам....Читать далее

Актуальный back test торгующего робота MICRO
Подключен сейчас к публичному счету и торгует в REAL ALGOTRADING
Отчет брокера
          Наш счет в NinjaTrader рассчитанный на риск $15 000, зарабатывает в мае +$ 150, что составляет~ 1% от риска $15 000....Читать далее

 
Если вы задумывались о системной торговле, то, скорее всего, уже слышали о Python библиотеке Backtrader. Это гибкий фреймворк для тестирования торговых стратегий на исторических данных, который к тому же может быть подключён к автоторговле через API российского брокера....Читать далее

В предыдущих статьях я рассказывал, как пришёл к идее создания собственного торгового робота. Мотивация проста:

• Автоматизация — алгоритм не спит, не нервничает и не занят своими делами.
  
• Дисциплина — робот исключает эмоции, следуя правилам....Читать далее

На простом языке разберем, как незамысловатые элементы статистики и математики могут сильно помочь на финансовых рынках.
Где встречается нормальное распределение (и почему оно плохо подходит для финансовых рынков), что за шапка жандарма такая, откуда берутся 1, 2 или 3 сигмы, как определить математическое ожидание стратегии — после прочтения статьи вам будет все понятно....Читать далее

В этой статье расскажу о том, как воспроизвел и протестировал торговую систему для фьючерсов Московской биржи, основанную на идеях Александра Резвякова. Недавно, просматривая раздел алготрейдинга на Смартлабе, я наткнулся на видео с его выступления на конференции 2024 года под названием "5-6 идей для построения прибыльной торговой системы на фьючерсах"....Читать далее

Навеяно статьей.
В порядке микроисследования несколько иллюстраций.
Расчёты на фьючерсе SR. Только лонг.
Если опираемся только на волатильность. Покупка, если волатильность среднего дня за неделю ниже средней волатильности за месяц. В противном случае — продажа....Читать далее

Сейчас облигации – довольно популярный инструмент для инвестирования, но не все эмитенты одинаково надёжны. Как правило, чем более доходна облигация, тем больше рисков в себе она несёт. В первой части мы рассмотрим, как «сюрпризы» может нести в себе сама облигация, а в последующих – как анализировать эмитент, выпустивший эту бумагу....Читать далее