Начало здесь.
Зависит ли корреляция сигналов от оборачиваемости?
Если мы проведем параллель между сигналами и акциями, то оборачиваемость по каждому альфа-сигналу является аналогом ликвидности акций, которая обычно измеряется через средний дневной объем торгов (ADDV)....Читать далее