В топ вышла запись ec-analysis.livejournal.com/59519.html про структурные продукты. С чем я согласен из написанного автором:
1. Низкая прозрачность структурных продуктов. Доступно базовое описание, «как оно должно работать», но нет конкретики по реализации — из каких инструментов оно состоит....Читать далее

Похоже, что в опубликованном коде есть какие-то нестыковки из-за форматирования, несбалансированные скобки и другие проблемы. Поэтому выкладываю скомпилированный файл советника для MetaTrader 5 (собирал в версии для срочного рынка «Открытия», 5.00 билд 1241 от 22 декабря 2015), должен работать и на других сборках терминалов (у них теперь разные сборки для разных рынков оказывается)....Читать далее

smart-lab.ru/blog/291355.php
Аврелий, да ладно. Мой самый лучший в жизни трейд был покупка РАО ЕЭС по 7,60 в мае 2003 года. Когда я тянул шорт с 4,50. Со всеми плечами и ещё и на заемные деньги. Закрыл с убытком в 75%, тянул больше месяца. Цена вопроса — квартира....Читать далее

Блин, глава книги Оценка результатов конечно оказалась непростой. Но уже почти дописал! До финала осталось совсем чуть-чуть. Капельку. 
Уже 207 вордовских страниц 10 шрифтом.
615 тыс знаков.
По объему, наверное будет, как Черный Лебедь, Талеба....Читать далее

Эволюция религиозного мировоззрения
В некое около-научное ауто-психологическое? Когда картина мира на основе физики, а личностная неуверенность решается самонастройкой научными психологическими методами, и общность социальных правил трендами в соц сетях....Читать далее

Давно хотел написать этот пост, т. к. неоднократно встречал высказывания о том, что биржа — это место сражения спекулянтов, быков и медведей, и по существу, торговля на товарных рынках часто рассматривается как бизнес с нулевой суммой, т. е. каждый раз, когда трейдер зарабатывает деньги, другой трейдер их теряет, находясь в противоположной позиции....Читать далее

Поскольку предыдущую часть мы завершили на том, как задавать условия и цену для открытия/закрытия позиций, то в начале этой части рассмотрим две распространённые ошибки, допускаемые при тестировании систем: открытие позиции внутри гэпа и заглядывание в будущее....Читать далее

Наверняка Вы часто слышали такое выражение, как «система подогнана под исторические данные» (так называемый курвфиттинг, овер-фиттинг). Часто бывает так, что разрабатывая стратегию, мы получаем алгоритм, прекрасно работающий на прошлых котировках, но как только начинаем торговать по нему в реальном рынке, то сразу же сталкиваемся с его абсолютной бесполезностью....Читать далее

Опытные трейдеры признают наличие связи между техническим анализом финансовых рынков и психологией участников рынка. Давайте посмотрим, как именно психологические факторы влияют на формирование фигур, широко используемых трейдерами и инвесторами.
На технический анализ часто смотрят, как на черную магию....Читать далее

Всем привет ребята, пишу очень редко, но когда пишу,- стараюсь))).В этот раз попытаюсь написать более менее серьезную статью,
потому что очень обидно когда твою «рукопись» убирают из раздела «общая лента» и отправляют в оффтоп, хотя ты старался чипятал текст букФами....Читать далее