Для портфеля отбираются системы, показавшие хорошую доходность без значительных просадок в течение 3-х мес с начала торговли.
Правила входа в систему:
— возраст торговой системы более 90 дней
— сделано более 10 сделок
— макс просадка не более 15%...Читать далее

В продолжение бурной дискуссии о том, что тех. анализ никуда не годится предлагаю перевод свежей статьи Майкла Харриса (про автора написано в конце поста). Так оно видится из-за границы. 
С моей точки зрения, этот год завершает эпоху дискреционного трейдинга....Читать далее

В продолжении предыдущего поста -  http://smart-lab.ru/blog/136848.php
Ниже приведена картинка доходностей, полученных из теста, для всех тикеров, входящих в индекс DJIA с 2000 года по сегодняшний день.
С одной стороны при тесте постоянного современного состава индекса на всем периоде теста мы имеем завышенные доходности от тикеров, которые вошли в индекс в течение периода (см....Читать далее

Нередко, чтобы ограничиться в торговле ликвидными и надежными акциями, используют акции, входящие в состав тех или иных рыночных индексов. Однако, тестируя довольно обширную историю (с 2000, а иногда и с начала 90-х), берут акции, входящие в состав современного индекса....Читать далее

Подскажите, где можно найти историю котировок на акции следующих компаний:
— GM до банкротства
— AT&T Corp до 2004
Обе входили в индекс DIA
UPD: Дневки
UPD2: Похоже, что тикер для старых GM-овских котировок MTLQQ, но на Яхе по нему ничего нет....Читать далее

Беда генетического оптимизатора в Ами в том, что он находит лучшие наборы параметров, не учитывая количество сделок. Приходится либо колдовать с границами параметров, либо увеличивать сроки оптимизации.
Для себя  я нашел такое решение — посчитал новую метрику modified Recovery Factor (я обычно по нему оптимизирую): если количество трейдов меньше 50, то приравнял его -1, иначе он равен Recovery Factor по расчетам ами....Читать далее

Пофиксил небольшой баг в даунлоадере — иногда в выходной файл выводилась лишняя строка с общим числом котировок. Теперь все тип-топ. Ссылка на архив — программа для скачивания котировок, дивидендов и сплитов с Yahoo.
Состав архива и краткая инструкция — http://smart-lab....Читать далее

Слегка модифицировал программу для скачивания котировок с Yahoo. Теперь она может качать не только котировки, но и историю сплитов и дивидендов. Также добавил функцию пересчета котировок с учетом сплитов. 
Архив с программой — здесь. В архиве экзешник, ....Читать далее

Архив с программой — здесь. В архиве экзешник, .ini файл настроек и файл со списком тикеров (tiker_list.txt). Алгоритм: правим файл настроек, пишем в файл со списком тикеров тикеры, запускаем экзешник. Заканчивается исполнение информационным окошком. На выходе получаем набор ....Читать далее

Много разных котировок лежит на Яхе, как раз моего тайма (дневки, недельки), но через веб интерфейс можно скачать только один тикер за раз. По интернетам бесплатного ничего не нашел, поэтому написал downloader сам. Если кого интересует, то отписывайтесь — напишу инструкцию и ссылку расшарю....Читать далее