Все «прокладки» между квиком и роботом, типа TSLab, LiveTrade и т.п. ни к чему хорошему не ведут – требуют денег, времени, добавляют глюков и увеличивают риски, а также накладывают определенные ограничения. А для написания полноценных роботов не хватает знаний, умений и главное времени....Читать далее

Продолжаем публикацию цикла статей Виктора Аргонова о теории вероятностей и ее использованию в области финансов. Сегодня поговорим о казино и о том, почему богатые становятся еще богаче.
Задача о блуждании пьяницы возле бара — задача смешная и удобная для иллюстрации такой важной математической абстракции как случайное блуждание точки по прямой....Читать далее

                                Устал руками торговать? хочешь уйти от эмоций?
                                © Мурен(а) стих 87805 
часть 1: smart-lab.ru/blog/235774.php  09 февраля 2015, 09:11
часть 2: smart-lab.ru/blog/239387.php  26 февраля 2015, 21:07...Читать далее

Заключительная публикация цикла.
Первое, что мы делаем, это тестируем торговую стратегию с фиксированным объемом сделки, т.е. проверяем работоспособность алгоритма в чистом виде.
Объем сделки выбирается таким, чтобы исключить крах, т.е. стратегия должна оставаться в рынке на протяжении всего интервала тестирования....Читать далее

На суд публике выносится индюк в виде черного гуся и моего имени.
Он рассчитывает историческую (реализованную) волатильность. И пока, уважаемый мною, Владимир Твардовский из ФИНАМа готовит доклад для Опционной конференции на тему: «Расчет реализованной волатильности на историческом промежутке», мы уже все узнаем, увидим и туда не пойдем....Читать далее

Провел некоторое время в знакомствах с платформами анализа и бектестинга. Знаю, что много кто с нижеперечисленными продуктами работает, и даже делает это весьма успешно и хорошо. Но я пока что склоняюсь к тому, что реально проще написать что-то свое с нуля....Читать далее

rbc-trading.blogspot.ru/
Те, кто занимается трейдингом, постоянно находятся в состоянии необходимости принятия решений, правильность и своевременность которых вознаграждается ростом баланса счета или его уменьшением. Основной ценностью информации, используемой для принятия решения, является её объективность, т....Читать далее

Большинство инвесторов знакомы со стратегией усреднения цены: ежемесячные покупки на равные суммы денег. Она позволяет получить более низкую среднюю цену покупок на волатильном активе, чем при единоразовой покупке на всю сумму. Иначе говоря, при использовании стратегии усреднения на ту же сумму денег можно купить больше акций....Читать далее

Начинаю проект по тестированию популярных идей из книг.
План такой:
1) читать по одной популярной книге в месяц;
2) пытаться выжать из неё стратегию.
Далее, два варианта:
а) стратегия нашлась — выкладываем тесты. Смотрим что получилось;...Читать далее