Исходя из своего видения рынка, выбираем в настройке робота опционную конструкцию (ОК), кот. робот должен будет построить. При этом робот должен будет активно торговать на её составных частях и при этом должен поддерживать объёмы и пропорцию инструментов на страйках, используемых в ОК....Читать далее

Описание работы подсистем ТС, рассказанной здесь https://smart-lab.ru/blog/409565.php.
Приняв, что на малых периодах- хаотическое движение цены, то рассмотрим ценовой график нелинейной структурой и зададим роботам для их работы дискретную структуру....Читать далее

Если посмотреть на свечные ценовые графики, то можно увидеть около 70% свечей с тенями. Этим положением можно воспользоваться для получения прибыли, если при открытии каждой свечи прокотировать инструмент с заданными параметрами лимитных ордеров. Остаётся лишь решить вопрос с остальными 30% свечами без теней....Читать далее

С введением на рынок недельных опционов на RI и в будущем на  Si, становится интересным кодирование календарных опционных стратегий, кот. являются мало рискованными стратегиями. Построение и дальнейшее сопровождение множество таких конструкций может дать хороший прирост прибыли к общему портфелю....Читать далее

 Если принять для рассмотрения, что рынком правит хаос, тем самым с одной стороны упростив своё понимание его (не нужно никакой аналитики), а с другой стороны усложнив решение по эффективным действиям на нём.                                                                                          Для упрощения этой задачи можно всю ценовую шкалу изменения инструмента разбить на множество мелких ценовых участков и на каждом из них в отдельности сосредоточить свои усилия по извлечению прибыли....Читать далее

 
Одним из инструментов для достижения этой цели могут быть опционы. Преимуществ множество, это и нелинейность, и возможность работы на нескольких страйках одновременно одного базового инструмента (БИ), и льготное ГО (на многих опционных конструкциях (ОК)), и др....Читать далее

Грааль есть… ( алготрейдинг)
То, что грааль есть в высокочастотном алготрейдинге доказывают арбитражные, маркетмейкерские и др. стратегии. А можно ли придумать алгоритм, при кот. нет необходимости использования доп. ПО для достижения высоких скоростей (бюджетный вариант) и при этом получать гарантированно больше прибыльности на обычном ПО....Читать далее