Блог пользователя Urets

Urets

Архангельск

136

163

с 23 ноября 2010

Опционный "дурень" - роллирует позицию в колах SI-3.15

Кратко:
Сегодня схлопнулась/закрылась почти вся позиция по колам 45000 и 46000 страйка SI-3.15.
«Дурень» нашел об кого закрыться! Перекрытие на синтетику не произошло! Интереснеший момент, такого в опционах RI редко бывает!
Кто что думает?...Читать далее

Опционный "дурень" - теперь разводит "кроликов" на SI-12.14 и SI-3.15

Господа!
Посмотрите снова на прямой показатель «прогнозов» российского рынка — доску опционов!
Опционный «дурень» поставил шестизначное количество декабрьских колов 46000 страйка с 30 октября, а также наращивал уже мартовские колы следующего года 45000 страйка с 23 октября....Читать далее

Стотысячный!!!

Всех поздравляю, особенно Тимофея Мартынова!!! На Смарт-Лабе уже 100000 статья!!! http://smart-lab.ru/blog/100000.php

Среднесрок. Упадут ли акции???

Посмотрел, медвепуты ввели закон о том, что пиво теперь с 21 часа до 10 утра продавать нельзя!
Вопрос упадут ли акции Балтики и др. отравителей зельем? Или нет?
Может вырастут из расчета на то, что русские теперь в два раза больше будут затариваться, чтобы два раза не бегать!...Читать далее

Опционы: профит крупных участников....

А говорят, что кукла нет — вот он!
Сравните открытые позиции за август и сентябрь!
Разница в 10 раз!!!!
Можно смело спорить, что Сбер не упадет до 14 сентября ниже 80 руб.

Опционы: Массовый заход в августовскую серию. Посмотрим за развитием!!!

Заметно прибыло контрактов на страйках:
Взято отсюда: http://www.rts.ru/ru/forts/search.html
В графе«итоги» можно смотреть как растет\падает кол-во контрактов, цена и др. по дням....
Решил опубликовать, для тех кто не знал где смотреть историю по отдельным страйкам....Читать далее

Опционы: Использование разных серий опционов перед возможным резким движением БА.

Был открыт стрэнгл 19 июня.
20 июня подумал, что возможно произойдет резкий рост волатильности и принял решение подкорректировать «вегу» покупкой путов следующей серии. На момент корректировки «вега» была в пределах +500, «тета» снизилась на 20 %....Читать далее

Опционы: Невероятные возможности нелинейных инструментов.

Решил смоделировать следующую ситуацию:
В середине апреля (НЕ на реальном счете) попробовал продать стрэддл и «забыть» его закрыть. В результате базовый актив вышел из диапазона (точек безубытка) и образовался существенный лось. ;-(
Во второй половине мая решил исправить ситуацию и попробовал свести убыток к минимуму....Читать далее

Опционная позиция: рассчет был верный.

Изначально была открыта 09 апреля при 155100 как пут спред, но потом «завернул» в ратио. ГО 110000. Риск — доходность 1 к 4. Причина «ремонта» — не устраивала риск — доходность. Рассчет оправдался. Есть что-то добавить?

Идеальный опционный профиль позиции

Изобретая опционные профили в этот раз получилось очень даже неплохо. Начиналось с простого медвежьего пут спреда, далее доработал до практически полностью безубыточного профиля. Решил поделиться, может кому и подскажет чего — либо!
Отдельное спасибо Головину Евгению, именно с его последней позиции я немного прозрел (ещё приобрёл практики) в построении удачного профиля под прогнозируемое движение БА....Читать далее