Навеяно вопросом уважаемого SikorskiY :
«NeoVuka, хотелось бы еще спросить именно у вас. Как бы вы проанализировали такую статистику. Человек торгует, и видит по огромному проценту своих сделок прибыль(локальную). Т.е. ситуации когда зашел в позу и она улетела в минус минимальны, такого очень мало....Читать далее

Надоело каждый раз лазить в книгу, тем более что как мне кажется при публикации были допущены некоторые ошибки. В итоге вот...
Пользуйтесь на здоровье!
P.S.
Если где-то есть явная ошибка ввиду неверной интерпретации (есть сомнения насчет прорыв вверх/вниз) — комментируем....Читать далее

Сложным процентом принято называть эффект, когда проценты прибыли прибавляются к основной сумме и в дальнейшем сами участвуют в создании новой прибыли.
Формула сложного процента — это формула, по которой рассчитывается итоговая сумма с учётом капитализации (начислении процентов)....Читать далее

Прошлые части цикла здесь. В этой части статьи мы найдем численное решение системы уравнений оптимального управления позицией маркетмейкера. Такое решение легко запрограммировать и использовать в реальной торговле для контроля за лимитными и маркет ордерами в соответствии с полученными стратегиями θmk,θtk....Читать далее

Продолжаем разбирать работу JIANGMIN XU «Optimal Strategies of High Frequency Traders». Чтобы составить уравнение оптимального контроля, сначала сформулируем проблему оптимизации алгоритма при используемых стратегиях θ,  как достижение максимума следующего матожидания:...Читать далее

В прошлой части мы рассмотрели оптимальное управление inventory risk в маркетмейкерском алгоритме. Напомню, что формулы для нейтральной цены и оптимального спреда между лимитными ордерами были получены при допущении, что цена следует геометрическому броуновскому движению....Читать далее

В биржевой торговле существует ряд алгоритмов, которые можно отнести к маркетмейкерским. Как правило, это означает выставление лимитных ордеров по обе стороны стакана, то есть как на покупку, так и на продажу, и целью такого алгоритма является получение прибыли от спреда - разницы между этими лимитными ордерами....Читать далее

В рамках текущего бычьего суперцикла доллар прошел только половину всего пути, считают в Morgan Stanley. «Жаждущие хоть какой-то доходности инвесторы вынуждены покупать номинированные в долларах активы, так как доходность в других местах, таких как, например, Еврозона, просто исчезла», — отмечает Ганс Редекер, глава глобальной валютной стратегии банка....Читать далее