Народ, если вы уверены что у вас Единая Денежная позиция и кросс-маржирование, лучше 100 раз перепроверить.
У меня на счете ИИС в Финаме было куплено ОФЗх, и я думал что стабильно использовал их  в качество залога под срочный рынок
Пока случайно не открыл личный кабинет и не узнал что финамчик то любимый стрижет втихую с меня комисс....Читать далее

Всем доброго времени суток! Это моя первая запись на смарт-лабе, так что не судите строго)
Цель этой темы — демонстрация показателей своего робота и предложение по сотрудничеству.
Немного о своем пути...  В 2015 г. я прошел обучение по алготрейдингу и уже в 2016 г....Читать далее

Пришло время подводить итоги алгоритмического управления капиталом. За февраль торговые роботы заработали +9,2%, а за всю историю публичной торговли (за 51 месяц) заработано почти 220% по статистике comon.ru. Мировые рынки начинают оживать, вновь возвращается волатильность и на российский рынок, на чем и кормятся любые спекулятивные системы....Читать далее

Наконец более-менее довел до ума код, который берет данные с информационно-статистического сервера биржи.
В предыдущей теме скрипт запрашивал некоторое количество тиков, привязанных либо к текущему моменту, либо к началу торгового дня. Сейчас я сделал так, что можно брать тики от начала заданного дня (доступны только текущий и два предыдущих рабочих) до текущего времени заданного дня....Читать далее

   После возникновения небольшой дискуссии по поводу Ренко графиков и их полезности для трейдинга (http://smart-lab.ru/blog/404560.php)
решил попробовать сделать на основе Ренко-индикатора стратегию.
   Особо усложнять не стал. Взял самую простую стратегию, чтобы проверить идею, стоит ли копать дальше....Читать далее

Речь идет об одноименной диссертации, пусть и древнего года, но приличных авторов и с интересными выводами.
Саму диссертацию можно скачать по ссылке.
Отличительными аспектами этой работы являются:
Основные результаты работы:
В диссертации, как водится в физ....Читать далее

Продолжаю копать в сторону машинного обучения и применения R для количественного анализа в трейдинге.
Мои статьи про R, машинное обучение, количественный анализ
В этом посте я расскажу о применении модели ARIMA-GARCH для прогнозирования курса рубля на R....Читать далее

    В России многие ждут новогоднего биржевого ралли. Мне кажется, предпосылок к нему особых нет. Поэтому решил опубликовать одну из своих систем, посвященную этой тематике. Естественно, в публичный доступ выкладывается широко известная вещь. Тем не менее, это вполне неплохая рабочая система....Читать далее