Пару дней назад наша биржа неожиданно выстрелила сразу дуплетом, запустив  одновременно  вечный фьючерс  и премиальные оационы на Ag в рублях.
Наконец-то все сделано по уму -  на высоковолатильный БА сразу есть и опционы для хеджа, спрэдов и арбитража....Читать далее

Часто открываю позиции через опционы — покупаю их напрямую или собираю спрэды.  И, пожалуй, самое сложное в покупке опционов — это даже не угадать направление. Куда пойдет рынок зачастую понять проще, чем когда именно начнется движение. А в опционах время — это почти всё....Читать далее

Дисклеймер — синтетика с положительным матожиданием
Если у нас есть ликвидные ближние опционы и менее ликвидные дальние фьючерсы, то их комбинации позволяют строить простые и доходные стратегии на любом торгуемом БА.
Можно бесконечно изучать прогнозы аналитиков и экспертов, куда пойдет рынок, какой будет курс, какие факторы влияют на интересующий актив и так далее....Читать далее

У меня в гостях Сергей Дроздов
В 2006-м они начинали втроем. Сегодня на рынке остался один. Остальные оставили на бирже миллионы и нервы.
В гостях Сергей Дроздов — динозавр с 20-летним стажем. Обсудили, как не выйти в окно, когда Сбер падает в 10 раз....Читать далее

Каждый, кто хоть раз открывал бэктестер, видел этот график: эквити под 45 градусов, просадок почти нет, доходность, как у печатного станка. Ты бежишь подключать бота к реальному счёту, чтобы стать сказочно богатым, и… В начале марта компания Quant Hill отметила 12 лет, и по этому случаю сегодня поговорим с Андреем Ксеневым — партнёром и главным квантом, то есть тем, кто стоит между красивым графиком и реальными деньгами....Читать далее

«Лежебока» — существительное общего рода (может согласовываться с другими частями речи как мужского, так и женского рода). 
В переводе на биржевой язык это консервативная  долгосрочная «вечная» стратегия, генерящая профит
А почему — пусть аналитики и математики  подтвердят или опровергнут....Читать далее

Павел Гаврилов
Мы взяли 76 торговых формул из открытого исследования хедж-фонда WorldQuant, адаптировали их под российский рынок и проверили их на дневных данных Индекса МосБиржи за 9 лет. Большинство стратегий не выдержали проверку временем — и это нормально....Читать далее

Бинарные опционы ассоциируются с попыткой предсказать направление движения цены: вверх или вниз. Однако статистика показывает, что более 95% трейдеров проигрывают. Так же как и в ставках на спорт либо на событие где нужно угадать его исход. Но увы, исход ваших ставок для  брокера заранее известен, ваша ставка проиграет, а брокер как всегда в плюсе....Читать далее

С 23 марта 2026 года срочный рынок Московской биржи перешел на Единую торговую сессию (https://www.moex.com/ru/derivatives/unified-trading-session) (ЕТС) — непрерывные торги от рассвета до полуночи, синхронизированные с календарным днём.
Для тех, кто использует для расчёта HV (исторической волатильности) скрипты на платформе TSLab — нужно пересчитать параметры, необходимые для правильного расчета HV....Читать далее

Открываем вертикальный спред на коллах ожидая роста цены. 
Дальше цена может либо вырасти в соответствии с нашими ожиданиями, либо упасть, либо стоять на месте.
Ниже рассмотрим действия, которые мы можем предпринять в каждой из этих ситуаций....Читать далее