Дисклеймер — синтетика с положительным матожиданием
Если у нас есть ликвидные ближние опционы и менее ликвидные дальние фьючерсы, то их комбинации позволяют строить простые и доходные стратегии на любом торгуемом БА.
Можно бесконечно изучать прогнозы аналитиков и экспертов, куда пойдет рынок, какой будет курс, какие факторы влияют на интересующий актив и так далее....Читать далее

«Лежебока» — существительное общего рода (может согласовываться с другими частями речи как мужского, так и женского рода). 
В переводе на биржевой язык это консервативная  долгосрочная «вечная» стратегия, генерящая профит
А почему — пусть аналитики и математики  подтвердят или опровергнут....Читать далее

Если кто не знал, или просто подзабыл, есть на бирже КФС — календарные фьючерсные спрэды.
От A до Z.
Посмотрите список, может пригодиться для роллирования или самостоятельного трейдинга.
Весьма полезная фича, с  положительными и отрицательными величинами....Читать далее

В моменте есть спот 86,40.
И есть фьючерсы на июнь и сентябрь.
Кто увидит бэквард, может зафиксировать дивиденды раньше.
Построив обратный кэрри.
Или просто отыграть разницу цен.
Через серии спрэдов  опцион (ПО)/ опцион (МО) или опционы/фьючерсы,  фьючерс 1/фьючерс 2....Читать далее

Почти нулевая ликвидность в опционах на евро не препятствует построить «квази бабочку» их 3-х фьючерсов, а при желании и «квази кондор» из 4-х фьючерсов.
Имхо, сама идея должна быть опционщикам понятна.
Контанго или бэквард, а также разнесенные  календарные даты экспираций это потенциал для извлечения дохода от разности цен и дат....Читать далее

В преддверии мартовской экспирации пора смотреть и в глубину деска.
Будут дивиденды или нет по ВТБ, для данной стратегии «обеспеченный кэшем SHORT PUT» особого значения не имеет.
Потенциал доходности 100/800=12,5% за 3 месяца относительно ГО вполне устраивает....Читать далее

Неловко признаться, но бумажных юаней никогда не держал в руках)
Зато в портфеле они есть всегда.
И вносят посильный вклад в положительную вармаржу.
Особенно когда они ходят  вертикальными или календарными парами, сходятся и расходятся,  или  хеджируют фандинг вечного фьючерса....Читать далее