Дисклеймер — как создать стратегию монотонного дохода ( просьба разместить пост в опционы тоже!)
 ВАЖНО — Фандинг ограничен  по максимально возможному значению
Если у нас  есть линейный БА, а на него есть вечные /календарные фьючерсы (ВФ/КФ) и НЕлинейные  маржируемые/премиальтные опционы(МО/ПО), то можно построить такую конструкцию, которая будет генерить доход....Читать далее

В соседнем посте Options Medley (бывшая Богемская Рапсодия) в свойственном ему стиле выложил такой график с уверенностью, что никто не разгадает его  очередной «грааль» ).
Исходные данные — ГО всего 50 тыс. руб.
«Подбирается опционная конструкция, первоначально имеющая ВСЕ ГРЕКИ = 0, наиболее эффективная для цен на экспирацию»...Читать далее

 Волатильность фьючерсов на Московской бирже измеряется как степень колебания цены за определённый период.
В январе–феврале 2026 года некоторые контракты демонстрировали экстремальные колебания, что связано с геополитическими, экономическими и природными факторами....Читать далее

Пока на серебре феерично скачет волатильность до 95-100% годовых  и выскакивают планки то вниз, то вверх, можно более спокойно построить, напримет,  широкий МАРТОВСКИЙ стрэнгл ( -120/-44)  и наблюдать за развитием событий.
ВАЖНО — не повторяйте сделки, если у вас нет торгового плана и хеджа !...Читать далее

Дисклеймер — нетривиальный квест для опционщиков с целью «приручить»  фандинг и синтезировать квази-спот валюты — доллар, евро и юань
Вроде бы обычный  фьючерсный кросс-спрэд.
Но это логическая связка «доллар вечный /календарный евро» на год....Читать далее

Вега-трейдинг — это подход в торговле опционами, где основной объект анализа и сделки — изменение подразумеваемой волатильности (Implied Volatility, IV) базового актива, а не направление движения самого актива. Вега измеряет чувствительность цены опциона к изменениям волатильности базового актива: она показывает, насколько изменится цена опциона при изменении IV на 1%....Читать далее

Если есть фьючерс ценой 100000 на март и фьючерс ценой 105000 на декабрь на одинаковый базовый актив, то чем отличаются их дельты? Дельта фьючерсного контракта — это коэффициент, показывающий, насколько изменится цена фьючерса при изменении цены базового актива на 1 пункт....Читать далее

Прикрытый фьючерс VTBR  сверху и снизу по всем параметрам ДХ через проданный стрэнгл.
Текущий доход образуется от стяжения спрэда.
Корректировать ДХ можно докупками фьючерсов/допродажами опционов.
Позиция простая и легкая в управлении. ...Читать далее