Блог пользователя Slava

Slava_v

Омск

371

с 14 июня 2018

Опционная змея

Коллеги, вот и наступил новый 2019 год а вместе с ним начинается борьба за профит.
Праздники еще продолжаются а в головах засели конструкции по опционам, хотел бы представить свою позицию «змея» в сишке.
4й квартал в брент в моих кондорах принёс убыток, а вот змея в си мне понравилась, решил собрать чисто квартальную ....Читать далее

евробакс летайте с мосбиржей))))

Скрипты для Quik

Коллеги, подскажите существуют ли скрипты для сбора исторической волатильности (HV) и подразумеваемой (IV)
Простенькие может есть в доступе? а если нет то где можно посмотреть их цену.

Распад теты

Коллеги, часто бывает что волатильность растёт на экспирацию опциона, с чем это связанно?
если применить модель распада ЦС, то получается что он разваливается на «глазах» за очень короткий срок:
Но почему то ожидания IV растут вместе с ценой на «еле живые» atm опционы...Читать далее

Покупка волотильности

Коллеги, интересует следующий вопрос, как известно гамма купленных опционов положительна и покупая стредл в условиях флета расчет идёт также на дэльта хэдж.
В общем получается что если я купил мало гаммы( к примеру 5колов 5 путов) сталкиваюсь с тем что профиль «слабо» меняет дельту, грубо говоря шум рынка не удаётся собирать....Читать далее

2 недели в опционном сбере..

Просматривая волотильность опционов на сбер, решил продать стердл на колах ,35% IV мне показалась привлекательной..))
Так вот, время шло вместе с прибылью и цена сидела сторого под «шапкой»
8.08.18 ушла прибыль порядка 3%, и я захотел выйти хотя бы в безубыток....Читать далее

Как часто валится край улыбки волотильности? почему происходит подобное? Брент левый край упал.. спрэд на календарь вырос.

Как часто валится край улыбки волотильности? почему происходит подобное? Брент левый край упал… спрэд на календарь вырос.

опционы это хорошо)

После прочтения нескольких статей про «гадкие опционы» решил написать про «большие возможности в опционах» для тех кто пока не изучал данный вопрос.
С чего начать ? так вот, практически каждый трейдер хочет знать сколько он потеряет и сколько выиграет перед каждой своей сделкой, это считается нормальным и поэтому на спот и фьючерсном рынках многие используют стоп лосс для ораничения убытка по риску....Читать далее

АЗС России , остановили цены но теперь не доливают

Сегодня стало известно о проверках АЗС в нашей стране, вот что удалось выяснить Федерации Автовладельцев России:
В связи с участившимися жалобами автовладельцев и отсутствием аттестованной методики определения фактически залитого топлива в бак, Федерация автовладельцев России разработала метод определения недолива топлива на АЗС в режиме «тайного покупателя», которая позволяет определить фактическое количество отпущенного топлива в бак автомобиля....Читать далее