Избранные топики пользователя Saires

Новая неэффективность при дивидендном арбитраже

Рис.1 – Вариации дивидендного арбитража на примере Роснефти

Раньше стандартной моделью поведения акции и фьючерса при объявлении дивидендов было выход фьючерса в бэквордацию и нахождение там до даты закрытия реестра. Затем акция (с учетом Т+1) образовывала дивидендный гэп и дешевела на размер дивидендов, а фьючерс в дату гэпа стоял на месте, и, таким образом, акция и фьючерс вновь сходились в цене и далее двигались сонаправленно....Читать далее

Коротко о курсе $ - всё -1% от вчерашних значений

Всё м привет, рубль продолжает укрепляться
Оценивать курс ЦБ на завтра ещё рановато, но похоже он не превысит 85.50 (-60 коп от вчера)
Такую же динамику показывают и остальные долларовые инструменты
Си 85900
ВФ 85.70
(контанго 200 пп стало привычным) Нал $ синий (серый) 87....Читать далее

Ситуация на текущий момент

Доля доллара в мировых торговых расчетах выросла до нового рекорда

Доля доллара в международных расчётах в августе выросла до рекордных 48% — SWIFT. Месяцем ранее доля составляла 46,5%.

СИНТЕТИКА на FORTS

Есть такая универсальная формула по деривативам
+F = +C -P
Путем простого преобразования можно получать такие стандартные комбинации на центральном страйке (ЦС).С помощью опционов можно эффективно хеджировать цену базового актива и строить различного рода нелинейные конструкции, которые позволяют заработать практически на любом сценарии развития рыночных событий....Читать далее

Какие бумаги я буду покупать на текущем рынке? На что стоит обратить внимание? Где ставить стоп? (цели по акциям)

Для тех кто впервые наткнулся на этот блог скажу, что все представленные графики – это не прогноз движения цены, это мой план действий по типу “если … то …”.
Всё это основано на методе Уайкоффа + мои доработки из интрадей торговли. В итоге, сформировался паттерн который в 80% случаях даёт позитивный исход....Читать далее