В последнее время на смартлабе участились заметки о том, что алготрейдинг умер и все его участники ушли на завод.
Забавно, что заявляющие подобное, как правило,  с алготрейдерами ничего общего не имеют и видели их только в разделе «Алго» на смартлабе, также не имеющего ничего общего с алготрейдингом....Читать далее

В предыдущем посте был пример от ДОХОДЪ. Они молодцы, но субъективно ставка на часть факторов, которые пока в условиях российского рынка показывают себя слабо, «отъедая» доходность у более сильных. К тому же нет элемента конкуренции за капитал между факторами....Читать далее

Привет! Всем известно как важно держать под контролем риски и понимать, как связаны между собой акции в портфеле. Недавно я написал скрипт для QUIK, который считает матрицу корреляций и бет для вашего портфеля.
Зачем нужна матрица корреляций и беты?...Читать далее

Добрых вечеров. 
Пока гуру инвестиций и тролли отходят от конференции и вялых парусов, решил накинуть вам пользы (хотя кому как, конечно). Очень не хватает мне постов МолчаливогоБоба. Кто на связи с ним, скажите — пусть возвращается! 
Мосбиржа в своих постах уже в открытую стебется над источником комиссионных — шумотрейдерами и шумоинвесторятами: ...Читать далее

Это вторая часть погружения в идеи из журнала Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES. В первой части мы разобрали публикации за 2001–2005 годы — если вы её ещё не читали, рекомендую начать с неё: первая часть здесь.
Теперь мы переносимся во времена перемен — 2006–2010 годы....Читать далее

В статье собрана коллекция торговых систем и индикаторов, опубликованных в журнале Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES за период с 2001 по 2005 год. Это издание считается одним из наиболее авторитетных в мире в области технического анализа.
Материалы могут быть интересны трейдерам, разработчикам торговых стратегий, программистам и инвесторам, стремящимся расширить свои знания и набор инструментов....Читать далее

Pine Script — это язык программирования, разработанный командой TradingView как Domain Specific Language, то есть специализированный язык для решения конкретной задачи — анализа и визуализации финансовых данных. Он создан для тех, кто хочет строить собственные индикаторы, тестировать торговые стратегии и делать всё это прямо в интерфейсе графика — без установки Python, без импорта исторических котировок и без настройки среды разработки....Читать далее

Посчитаем, какие доходности существуют.
В прошлом посте говорили, о трудностях на пути приумножения капитала на рынке. Сейчас посмотрим альтернативы.
Это часть цикла постов, с целью подсветить одну из траекторий формирования личного капитала через инвестиции и возможно трейдинг....Читать далее

Всем привет!
Решил затестить самый популярный индикатор с Tradingview — Индикатор поглощения разрыва (Fair Value Gap Absorption Indicator [LuxAlgo]).
Его описание можно найти тут: https://ru.tradingview.com/script/3q4Hafiv-Fair-Value-Gap-Absorption-Indicator-LuxAlgo/...Читать далее

Лучшие бумаги 2023 года.
Итоги 2023 года
Вот список 32 наиболее ликвидных акций по итогам 2023 года, упорядоченный по убыванию доходности.
                                Таблица 1.
За 16 лет наблюдения лучшие бумаги года проиграли индексу только 4 раза, и было это в 2011 году и, к сожалению, в 2019, 2020 и 2021....Читать далее