Более года назад в блоге на смартлабе публиковал разрозненные исследования по факторам Momentum, Size и Value. Сейчас решил собрать их в единый кулак в этом посте + обновить методику и данные.
Цель — системно проверить простые идеи инвестирования в акции: можно ли получить прибыль выше индекса если регулярно покупать n% акций с наибольшей целевой характеристикой из всего множества доступных бумаг на каждый период?...Читать далее

2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента:
- полное фирменное наименование: Ice steam technology OU;...Читать далее

Вводите тикер и таблица делает расчеты, не надо самостоятельно рассчитывать мультипликаторы, искать рекомендации аналитиков, потенциал роста и % шортовых позиций и т.д. Для еще большей простоты был сделан ранг, который с учетом логарифмирования выдает итоговую рекомендацию по акции, как по аналитике, так и по мультипликаторам....Читать далее

Недавно, в очередной раз, потребовался мне фильтр 3-го порядка. Это такая штука, вида:
y(t) = a0*x(t) — b0*y(t-1) — b1*y(t-2)- b2*y(t-3).
Ничего особо сложного. Однако, эта штука, в зависимости от значений коэффициентов а и b, уже может выполнять практически бесконечное число различных функций, и использоваться во множестве устройств и алгоритмов совершенно разного назначения....Читать далее

Любителям подбрасывать монетки посвящается.
Слева реальный график «Сбербанк об.» (дневной).
Справа — составленный случайным образом график из фактических приращений цен реального левого графика.
Гистограммы логарифмов приращений у обоих графиков совпадают и содержат толстые хвосты и узкий пик (лептокуртозис присутствует)....Читать далее

Периодически почитывая смартлаб, из отдельных постов собрал в одно целое торговую систему Тимофея Валерьевича по торговле в шорт фьючерса на SP-500.
Итак, правила:
1. Шортим каждый новый исторический хай фьючерса
2. Ставим короткий стоп (примерно 0,5%) выше цены входа...Читать далее

Отобрал  самые лучшие и удобные сервисы для поиска акций. Среди множества торговых инструментов на американских рынках  (и не только) эти ресурсы помогут вам отобрать лучшие акции для торговли и инвестиций.
1. Smart-Lab.
По моему мнению, один из лучших на рынке инструментов для анализа нашего фондового рынка....Читать далее

Доходности системы 200% на моментуме за 12 последних месяцев выглядят так:
Описание системы:
Добавляем на график индюк Моментум с периодом 18 и расчетом цены Median.
Отрисовку индюка делаем не линией, а точками.
Если не в позе, то встаем в лонг на открытии свечи, когда три точки моментума выстроились вверх....Читать далее