Некоторые поясниения по предыдущему топику.
 Возьмем проданный пут.
Как он зависит от волатильности.  Чем больше вола, тем нам хуже.
Но еще, у нас меняется  вега. Чем больше волатильность, тем больше вега. То есть при росте волатильности у нас вега тоже не в нашу пользу....Читать далее

Доллар продолжает свой курс. Каждый день рубль становиться дешевле и дешевле. Сегодня 15.01.15 была цена за доллар 66,09 рублей. Завтра небольшое снижение. Есть все шансы, что доллар может подняться выше, чем 18 декабря 67,78 рублей. В том что рубль будет стоить 70 рублей для правительства скорее всего не новость....Читать далее

Форвардная(фьючерсная) цена облигации позволяет зафиксировать стоимость облигации в будущем. Т.е. купить фьючерс – значит зафиксировать стоимость покупки облигации в будущем.
То же самое можно сделать с помощью РЕПО: сейчас покупаем облигацию, сразу отдаем её в РЕПО до экспирации – если дисконт нулевой, то и отвлечение будет нулевым....Читать далее

На встрече смартлаба в Москве была представлена стратегия работы с фьючерсом на облигации федерального займа. Я постарлся разобраться. что получилось-судить вам.
содержание:
-описание стратегии
-Настройка калькулятора
-ответы на вопросы...Читать далее