Какие свойства есть у криптовалюты? Во-первых это очень высокая волатильность, сотни и даже тысячи процентов это норма. Отсюда вытекает и второе: прибыль по лонгам и шортам не может быть распределена равномерно (по крайней мере если мы говорим об относительно продолжительном интервале в сделке)....Читать далее

Читаю дальше книгу Ларри Вильямса и дошёл до следующей торговой идеи:
Рисунок 4.5 показывает результаты ежедневной покупки и продажи фьючерса на бонды по цене открытия дня на расстоянии 100 процентов величины диапазона предыдущего дня выше цены открытия для длинной позиции и 100 процентов величины диапазона предыдущего дня ниже цены открытия для короткой позиции....Читать далее

Любая стратегия поведения имеет закономерный итог. Взять, например, мартингейл в трейдинге. Он неизбежно заканчивается «кочергой» по Эквити.
Точно также происходит и в бизнесе. Цепь определенных решений планомерно загоняет компанию в одно известное отверстие....Читать далее

Привет, новая неделя – новый бэктест факторной стратегии на Мосбирже. В прошлый раз была проверена стратегия Value через мультипликаторы P/E и P/BV https://smart-lab.ru/blog/609357.php В этот раз мы проверили стратегию Momentum на российских акциях.
Суть ее очень проста – покупаем акции, которые сильнее всего выросли за последние 6 месяцев и шортим акции с худшей динамикой цены за тот же период....Читать далее

Сегодня мы попали в точку «Довнос», ждём точку «Докупка»
Так, для справки: в 2008-м «Довнос» был 24.07.2008, «Докупка» в начале марта 2009-го. А вот в 2006-м все произошло быстрее: «Довнос» был в первой декаде июня (максимум 5 мая), а «Докупка» в третьей....Читать далее

Роботы в торговле у меня 
— трендовая система на основе 2 скользящих средних, с изменениями на 3 инструментах – 3 робота Вилли (SI, EU, RI) — 3 робота торгуют 
— трендовая система торгует только по времени на 2 инструментах – 2 робота TDay (SI, EU) — 2 робота торгуют ...Читать далее

Считаю, следуя природе, что есть можно любую обычную для человека пищу. Главное — не обжираться.
Однако, есть предпочтения и, все-таки, некоторые ограничения. Хотя ограничения не жесткие.
Итак, по порядку.
На завтрак у меня всегда либо овсянка, либо гречневая каша с нежирным молоком и горсть ядер абрикосовых косточек....Читать далее

Интересный код, для тех, кто в теме.
Это подборка различных RL алгоритмов в реализации для трейдинга. Если пишете свой алго, возможно, тут есть что позаимствовать. Код, понятное дело, на Python.  Для тех, кто не знает, что такое reinforcement learning — погуглите, это действительно крутая штука....Читать далее

Какое-то время назад для децентрализации алго инфраструктуры поднял API  для получения информации об американских акциях.
Как оно работает? Собирает из открытых источников данные по дивидендам, сплитам, новостям, актуализирует список торгуемых акций и обновляет это все в базе....Читать далее