Beekeeper-algo
Beekeeper-algo16 января 2024, 12:11

moexalgo для Algopack мосбиржи – #2 Тахометр трейдера скачал 114млн свечей на 10Гб данных

moexalgo для Algopack мосбиржи – #2 Тахометр трейдера скачал 114млн свечей на 10Гб данных
Всем привет! Наконец-то я закончил работу над своей первой настоящей, правда еще консольной, программой, с помощью которой можно скачать все исторические данные (свечки OHLCV) с различными таймфреймами по всем акциям Мосбиржи. И вроде достаточно простая задача, но отняла достаточное количество времени....Читать далее
Андрей К
Андрей К18 декабря 2023, 21:17

Техническое развитие алготрейдеров и бирж

Привет смартлаб.
Вам тут периодически пытаются рассказать в разделе алго, как важно перейти на c++ на низко рисковых и доходных стратах ) И что при этом сразу можно залететь в Москва-Сити к каким то топ заказчикам) Кстати Мск-Сити является черной меткой в резюме, это так, между нами девочками....Читать далее
Ed Khan
Ed Khan09 декабря 2023, 16:50

Мартингейл: в цепях, побеждённый, служащий добру.

Расскажу про трюк, которым улучшаю доходность своих торговых ботов.
Называется он «Risk Limit».
1. Смысл Risk Limit в замене фиксированного риска на риск меньшего размера, но с применением консервативного множителя после убытка.
2. Ключевая особенность в наличии жёсткого предела, выше которого риск не поднимется....Читать далее
alfacentavra
alfacentavra13 сентября 2023, 17:17

Qlua: работа с биржевым стаканом.

Сегодня:
Работа с биржевым стаканом через getQuoteLevel2
Особенность нумерации в стакане заявок терминала квик
Работа через функцию обратного вызова OnQuote
Примеры работы со стаканом из скрипта
Сравнение реализации одного алгоритма через разные функции...Читать далее
Андрей К
Андрей К04 апреля 2023, 17:16

Фишечка-рюшечка для протоколов. Wireshark #2

Привет, парни. Прям вот парни, я не уверен, что девушкам это вообще когда нибудь понадобится )
Первая часть аж тут в 2017 году.
Биржа обновилась. Ну и как вам? ) Чуть чуть подтруниваю. Работы прибавилось? )
Пришлось с полки стряхнуть пыль и достать свой старый плагин парсер на lua дампов Wireshark (tcpdump)....Читать далее
Андрей К
Андрей К21 марта 2023, 22:36

Эволюция протоколов МосБиржи

Привет, Смартлаб.
Вижу, подобные темы от смартлабовцев зашли в разделе алго, давайте может приоткрою завесу еще глубже. Речь пойдет про прямые сетевые протоколы взаимодействия с биржей.
Так сложилось, что в эту тематику я стал активно вхож примерно в 2016, так что, что происходило до этого, я могу лишь восстановить по каким то рассказам на каких то посиделках или конфах ) Поэтому могут быть какие то неточности в моем повествовании....Читать далее
Алексей Никитин
Алексей Никитин12 марта 2023, 21:20

Варианты прямого доступа к Московской Бирже 2023

В продолжение  темы, много лет спустя
smart-lab.ru/blog/310157.php
Наша МосБиржа чудотворна во всех смыслах этого слова, и  обладает невероятно мощными  технологическими штучками для  алги!
Для  начинающих есть плаза2 ФОРТС  через тырнет,  или более модные  штучки на все  рынки  через VPN....Читать далее
algofintrader
algofintrader10 марта 2023, 18:11

Коннекторы Fix/Fast, Plaza2, Twime C# часть 1. Подробности работы, стоимость и т.д.

Приветствую.
В прошлой статье я решил немного рассказать о своем опыте с прямыми коннекторами для биржи и мне очень сильно понравился отклик. Спасибо. Поэтому я начинаю серию статей, которые будут постепенно раскрывать тему прямого подключения к московской бирже (moex) с организационной части и с технической....Читать далее
algofintrader
algofintrader04 марта 2023, 15:20

Коннекторы Fix/Fast, Plaza2, Twime C# с прямым доступом к MOEX

Приветствую.
Готов поделиться опытом работы с российскими коннекторами прямого доступа к московской биржи (MOEX). Я довольно долго искал коннекторы для прямого доступа на московскую биржу Fix/Fast, Plaza2, Twime на C#, в итоге пришлось все написать самому :)...Читать далее
Smoketrader
Smoketrader17 октября 2022, 12:55

FAQ. НКЦ. Риск-параметры (очень много ссылок на методики и правила расчета рисков НКЦ). Акции, облигации, фьючерсы, опционы.

(консолидированная «копипаста» с сайта НКЦ)
НКЦ выполняет функции клиринговой организации и центрального контрагента на рынке ценных бумаг в целях обеспечения поддержания стабильности на обслуживаемом рынке, снижения транзакционных издержек (неттинг) и кредитного риска контрагента....Читать далее

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн