Я тут слышал у многих проблемы с получением котировок, после того, как Финам там что-то запретил у себя скачивать?
Вобщем я с ИИ посидел часов 10 и мы написали программу. Ну как мы. Я ни строчки не написал, но руководил и поставил себя автором.
Ну оно так и бывает....Читать далее

Многие частные инвесторы ведут свои портфели в Excel: это удобно, бесплатно и всё — на вашем компьютере. Но у Excel есть слабое место: он не умеет напрямую «разговаривать» с современными сайтами. Если нужно автоматически подтянуть котировку с конкретной страницы в интернете, встроенные веб‑функции часто не справляются: они не умеют обходить современные защиты....Читать далее

В мире алгоритмической торговли доминируют крупные фонды с их колоссальными ресурсами. Но что, если мы, частные инвесторы и разработчики, можем создать собственный мощный и доступный инструмент? Что, если больше не придётся зависеть от проприетарных платформ или писать с нуля сложную инфраструктуру для тестирования каждой новой идеи?...Читать далее

Excel — главный рабочий инструмент многих частных инвесторов. Здесь ведут портфели, стратегии и мониторинг котировок. Но получить от Московской биржи лучшие цены на покупку (BID) и продажу (OFFER) из стакана прямо в таблицу — задача не из простых. Даже платная подписка на сайт биржи не даёт получать котировки в Excel напрямую....Читать далее

Сегодня будем учиться собирать индекс в OsEngine по автоформуле. Посмотрим на интерфейсы и поговорим про общую концепцию.
Собирать будем его в тестере. При этом помните, в реале всё плюс минус то же самое.
1. Данные мы уже скачали. В прошлой статье на тему мы скачали с Вами два сета данных....Читать далее

Это будут действительно грубые основы динамического хеджирования без математики. Именно так преподается эта тема в учебных классах Salomon Brothers и Bridgewater Associates. Только основные понятия. Это важно понимать.
Деятельность по хеджированию на рынке доминирует над всеми остальными потоками....Читать далее

Всем привет, смартлабовцы. В одном из первых постов на смартлабе, я в разделе для опционщиков рассматривал разницу между биржами Deribit  и AE. Тогда я отметил достаточно высокие комиссионные сборы Deribit, а так же не совсем понятный метод расчёта самого понятного и фундаментально важного грека дельта....Читать далее

Оглавление.
1. Ликвидность. Решето на Графиках опционов.
2. Ненасытная Тeta и ее Папа Абаж.
3. Капризная Волатильность. Асырк из соседнего Королевства Кривых зеркал.
4. ДельтаНейтральность или Многоженство Без любимой жены.
5. Жизнь в Гареме....Читать далее

Длинная историческая волатильность по-быстрому Использовать на часовом ТФ или выше (до дневки). Периоды указываются кратно барам. В моем примере 17 на часовике — это 17 часов, одна торговая сессия, суточное окно.// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2....Читать далее

Список ETF-обёрток от российских УК.
Они накручивают свою комиссию (это плохо), но дают доступ к иностранным ETF для простых российских инвесторов (а это хорошо).
Все данные взяты с сайта https://rusetfs.com/.
Полная комиссия представляет собой сумму комиссий обёртки и фонда внутри....Читать далее