В продолжение этого поста smart-lab.ru/blog/547833.php. Готового решения не нашлось, так что пришлось изобретать свой велосипед. На мысль натолкнул комментарий Кирилла Браулова smart-lab.ru/blog/547833.php#comment9870122. Действительно, почему бы нам вместо ошибки не считать модельную вероятность фактической реализации....Читать далее

Допустим у нас есть несколько моделей, описывающих движение цены актива. Нам нужно выбрать модель, которая лучше предсказывает будущую цену. Т.е. нам нужна метрика, по которой мы будем сравнивать модели.
Хороший обзор коэффициентов для оценки качества моделей есть на сайте Ивана Светунькова forecasting....Читать далее

Всем привет!
Опишу свою стратегию борьбы с недельными опционами на RI в рамках конкурса.
Решения принимаются ежедневно после окончания основной торговой сессии. Строится прогноз распределения цены БА на недельную экспирацию, на его основе определяются модельные цены опционов....Читать далее