Все записи Антон Куклев
Антон Куклев04 июля 2019, 15:26
Оценка качества прогноза моделей и цена опциона. Часть 2. Эврика!
В продолжение этого поста smart-lab.ru/blog/547833.php. Готового решения не нашлось, так что пришлось изобретать свой велосипед. На мысль натолкнул комментарий Кирилла Браулова smart-lab.ru/blog/547833.php#comment9870122. Действительно, почему бы нам вместо ошибки не считать модельную вероятность фактической реализации....Читать далее
Антон Куклев02 июля 2019, 08:55
Оценка качества прогноза моделей и цена опциона
Допустим у нас есть несколько моделей, описывающих движение цены актива. Нам нужно выбрать модель, которая лучше предсказывает будущую цену. Т.е. нам нужна метрика, по которой мы будем сравнивать модели.
Хороший обзор коэффициентов для оценки качества моделей есть на сайте Ивана Светунькова forecasting....Читать далее
Хороший обзор коэффициентов для оценки качества моделей есть на сайте Ивана Светунькова forecasting....Читать далее
Антон Куклев28 июня 2019, 12:09
иГРЫрАЗУМа 2019: Антон Куклев. Первые шаги
Всем привет!
Опишу свою стратегию борьбы с недельными опционами на RI в рамках конкурса.
Решения принимаются ежедневно после окончания основной торговой сессии. Строится прогноз распределения цены БА на недельную экспирацию, на его основе определяются модельные цены опционов....Читать далее
Опишу свою стратегию борьбы с недельными опционами на RI в рамках конкурса.
Решения принимаются ежедневно после окончания основной торговой сессии. Строится прогноз распределения цены БА на недельную экспирацию, на его основе определяются модельные цены опционов....Читать далее
Яковлев (Иркут)Shmulia
7:16
Сегодня, если дернут вверх, то часть сдам. Если поползут, то осмотрюсь и наверное буду добирать до полной позы.
ВСЕХ С РОЖДЕСТВОМ!!!!!
УДАЧИ И ЗДОРОВЬЯ!!!
Сергей Соколов, царьки с их детьми в других местах отдыхают, а народ и в говне покупается.
Бот СС появился? Отлично! Это загоняло против тренда.
Он все знает, про все акции, но «не торгует на...», а жаль, а то бы уже без штанов был.
Сергей Соколов, Бот СС появился? Отлично! Это загоняло против тренда.
Он все знает, про все акции, но «не торгует на...», а жаль, а то бы уже без штанов был.
Александр Иванов, Сдались уже шортисты, вынес их рост акции.
Теперь по маленьку вниз а потом и камнем падать будет…
Va Chen, и как не странно более современное поколение, сердечно-сосудистыми заболеваниями и а люди родившиеся в 50х, живут дольше чем люди в 80х, среди диобедчиков, в основе молодые, и всё на инсул...
ВИ.РУ - пора покупать? Акции ВИ.РУ (Всеинструменты) после IPO обрушились в 2,5 раза. А последние финансовые отчеты также не впечатлили инвесторов. Действительно ли все плохо или про одного из крупнейш...
ЮрийЮрий, да мудак он. не в курсе еще что ли ).
Ольга Тимченко,
Estebancheg, жесть, а я думаю какие дураки идут в иис — 3 в кабалу и заморозку на 5 лет кажется. Ужас. Тут хоть 3 года проторчать удалось, пока вычет 13 % был побольше чем % по вкладу. А сейчас воо...