Добрый день!
Дисклеймер: статья про премиальные опционы (ПО).
Рыжий писдил продолжает править рынком (привет всем любителям Трампусика!). И если раньше накат воодушевления мог длиться несколько дней, а прилив разочарования мог длиться неделями, то сейчас все заметно ускорилось: обе волны внутри дня могут три-четыре раза сменить друг-дружку....Читать далее

Заметки практикующего опционщика
Тему GEX-кластеров, OI и skew многие сейчас используют как “магический индикатор”, который якобы тянет цену к нужным страйкам. Чем больше в это лезешь, тем больше понимаешь: никакой магии нет, есть логика хеджирования маркет-мейкера и структура риска на рынке....Читать далее

Давно не постил графики. Предсказание волатильности 1д, 1мес, 1год. по историческим данным
Волатильность в данном случае это параметр scale предсказанного (условного) распределения log r через время T = 1d, 1m, 1y, 
Это некоторые итоги, мысли вслух....Читать далее

Социальные сети создают иллюзию идеальной торговли с безупречными входами без просадок. Это логично, так как инфоцыгане скрывают свои потери, мешающие продавать курсы и торговые сигналы.
Эта иллюзия заставляет новичков охотиться за «системой, которая никогда не проигрывает», но ее не существует....Читать далее

Оказывается:
Этот пост может быть полезен в торговле;)
Прочти сначала, и только потом пиши СВОё гениальное:
Давным-давно квартальная экспирация опционов была очень важна из-за огромных Открытых Позиций (Open Interest — OI) на разных страйках....Читать далее

Добрый день!
Дисклеймер: статья про премиальные опционы (ПО).
Одной из особенностей дивидендных акций является то, что ни маркетосу, ни другим участникам рынка не удаётся корректно заранее просчитать цены опционов после дивотсечки. А если ещё вспомнить, что у нас есть рабочие кварталы, то этим можно и нужно пользоваться....Читать далее

В первом полугодии 2025 года российский рубль стал одной из самых сильных валют мира, укрепившись на 30% по отношению к доллару США, а также продемонстрировав значительный рост к евро и другим мировым валютам. Я много «рыл» информации о том, как же это произошло, но цифры никак не сходились… Да, импорт немного упал, но затем экспорт упал ещё сильнее....Читать далее

Возможны и необходимы изменения по следующим 4 направлениям: . Регулирование. Минфин РФ обозначил четыре ключевых направления регулирования ЦФА:

• Ликвидность: упрощение доступа, в том числе для неквалифицированных инвесторов и юрлиц).
• Вторичный рынок: запуск полноценной вторичной торговли, в том числе возможности перекредитования и рефинансирования через ЦФА....Читать далее

Опцион похож на функцию распределения CDF (или SurvivalFn). CDF(х>К) показывает какая площадь куска распределения >K.  А опцион  C(K) показывает какое у этого куска среднее (центр масс) значение (если сдвинуть координаты, чтоб ноль оказался в К)....Читать далее

ДИСКЛЕЙМЕР -  для опционщиков, применяющих синтетику.
продолжение обсуждения темы по мотивам предыдущих постов
smart-lab.ru/blog/1154549.php
smart-lab.ru/blog/818869.php
Синтетические конструкции  можно применять как эквиваленты  стандартных, или классических опционных стратегий....Читать далее