Рабочая группа НАУФОР по вопросам противодействия злоупотреблениям на рынке ценных бумаг разработала перечень критериев для выявления сделок, имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации или манипулирования рынком.
Подготовка перечня критериев проводилась в соответствии с разработанным ранее Сборником типологий недобросовестных и неправомерных практик, связанных с осуществлением сделок с финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг.
Критерии разработаны в целях оказания методологической помощи членам НАУФОР и исполнения ими требований законодательства и нормативных требований в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в том числе, в части выявления потенциально нестандартных операций для юридических лиц, являющихся участниками организованных торгов.
Критерии содержат рекомендации в части выявления потенциально нестандартных сделок, в том числе, с определением пороговых значений для таких практик, как:
Пороговые значения критериев определены участниками рабочей группы на основании доступных статистических данных.
Банк России подтвердил отсутствие регуляторных ограничений в использовании Критериев и они предлагаются к применению членам НАУФОР с учетом характера, масштаба и специфики совершаемых ими операций, а также уровня и сочетания принимаемых ими рисков.
Критерии могут использоваться как самостоятельно, так в автоматизированных средствах, включая инструменты графической визуализации, для удобной интерпретации полученных результатов и формирования итогового суждения.
naufor.ru/tree.asp?n=27913