Инвест идеи для диплома

Всем привет!
Интересно ваше мнение.

Сейчас на стадии написания диплома и smart-lab показался местом где можно собрать реальные идеи и опыт для их математической (статистической) проверки.

На данный момент рассматриваю следующую идею и надеюсь вы сможете помочь своими мыслями.

Глобально хочется построить торговую стратегию на основе макро-факторов.
Уже был опыт построения подобной для американского банковского ETF на основе спреда US10Y и US05Y и RSI (да это тех анализ, но использовал его как вспомогательный индикатор входа-выхода), а так же был индекс PMI

Так вот. Вопрос в том, можно ли построить подобные спреды на основе того, что котируется на мосбирже?

Какие вообще макропоказатели, глобально, можно достать для анализа макро под стратегии?

Скорее всего многое по макро можно достать на с ЦБ, но это банковская сфера.

В общем буду рад почитать ваши идеи.

Заранее спасибо.

мобильный пост

prostochel

Москва

с 9 марта 2024

11 Комментариев

Pablo76
09 марта 2024, 20:36
Не совсем понял о каких макро показателях вообще идет речь.
Судя по примеру со спредом 5-10 летних облигаций, речь идет фактически о «парном трейдинге» коррелирующими инструментами.
Если так, то никакие макропоказатели не требуются. Достаточно вычислить корреляцию и правильно подобрать пару.
0
prostochel
09 марта 2024, 20:43
Ну например: вот есть банковский сектор.
Как помимо фундаментала и ключевой ставки я могу его спрогнозировать или хотя бы понять приблизительный тренд?
0
- Pablo76
  09 марта 2024, 21:58
  prostochel, никак!
  0
- Pablo76
  09 марта 2024, 22:03
  prostochel, на реальном рынке, к которому мосбиржу лучше не относить, спрогнозировать нельзя ничего, не обладая инсайдерской информацией о крупных событиях. Лишь по результатам уже прошедших событий можно говорить о том, что был тренд или флэт. Поэтому большинство «умных» трейдеров зарабатывает на арбитраже, спредах, парном трейдинге и подобных низкорисковых стратегиях, не связанных с направлением движения рынка.
  0
- Pablo76
  09 марта 2024, 22:16
  prostochel, но бывает так, что тренд в развитии, очевидно заметен, и в этом случае есть небольшой шанс, что он (тренд) будет сохраняться. Но чисто математически это не так. Поэтому нет никаких точных рецептов рынка, кроме манипулятивных.
  0
- Pablo76
  09 марта 2024, 22:21
  prostochel, прочитайте «Одураченные случайностью» Наасима Талеба. Если поймете основную идею, то потом прочтете еще пару десятков книг про те же закономерности и наконец поймете, что на современном рынке нельзя ничего предугадать и, кроме прочего, на нем может внезапно случиться даже то, что многие считали невозможным или крайне маловероятным.
  +1
  - Pablo76
    09 марта 2024, 22:23
    И к этому надо быть всегда готовым. Либо не лезть на рынок.
    0
- InveSteady
  13 марта 2024, 01:45
  prostochel, можно заметить, если спред между кредитами и ипотеками (красная линия), и вкладами (зеленая линия) начинает ссужаться, значит в банковском секторе (белая линия) становится тяжко.
  
  +1
InveSteady
13 марта 2024, 01:03
на ММВБ использую спред 10 и 2 летних ОФЗ. Если ниже нуля, начинается рецессия.

+1
InveSteady
13 марта 2024, 01:08
также поглядываю на изменение стоимости платины, если сравнить с изменением индекса IMOEX, можно увидеть, что платина начинает дешеветь или дорожать на 2-3 месяца раньше индекса

+1
InveSteady
13 марта 2024, 01:50
если сопоставить стоимость золота и показатель индекса IMOEX, то можно заметить, что когда стоимость золота была близка к значению показателя индекса, золото отскакивало или оставалось на том же уровне, а рынок падал. Вывод напрашивается сам собой.

0