Как делать правильную оптимизацию ? Вопрос к разработчикам систем.

Интересует следующий момент) Пользуюсь TS lab. Так как в проге нету визуальной оптимизации, очень сложно найти зависимость тех или иных параметров. С чего лучше начинать оптимизацию ?
Так как все параметры одновременно оптимизировать вообще невозможно, это займёт неареальное кол-во времени и приводит как правило к краху пк или проги) Приходится оптимизировать постепенно каждый параметр (или несколько совокупных параметров). При таком подходе это не совсем правильно. Оптимизация одного параметра, меняет всю дальнейшую оптимизацию других параметров. Соответственно оптимизация получается очень не качественная. И как таковой её назвать трудно вообще.

Оптимизация торговых систем TS Lab помощь новичку

nYker

Новосибирск

с 28 августа 2012

14 Комментариев

nYker
25 января 2013, 15:47
Т.е. хотелось бы узнать наиболее правильный порядок оптимизации. К примеру:
1) Stop Loss.
2) Параметры на вход.
3) Параметры на выход.
и т.п.
0
- Shved
  25 января 2013, 15:51
  nYker, когда у меня много параметров- то сначала я оптимизирую индюки — потом по очереди стопы
  +1
  - nYker
    25 января 2013, 15:56
    Shved, опять же при оптимизации индюков приходится задавать стоп и он делает оптимизацию под определённый стоп =)) Буду разбираться)
    0
    - Shved
      25 января 2013, 15:58
      nYker, как правило я стараюсь индюки вообшще не трогать
      0
- Sergey F
  25 января 2013, 16:16
  nYker, писать прогу самому для поиска и оптимизации.
  У меня полный перебор одновременно шести параметров.
  На истории 800000 свечек — проверка одной комбинации параметров занимает 1,5-1,7 сек.
  0
siva
25 января 2013, 15:52
Как оптимизировать с разжевыванием всего (я тупой в технических вопросах, хотя айтишник) в моем посте, в комментариях:
smart-lab.ru/blog/94828.php

Сам пост можно не читать.
+1
nYker
25 января 2013, 15:54
Спасибо, буду пробовать
0
nYker
25 января 2013, 15:56
Вопрос на засыпку, как вытащить данный оптимизации из TSlab к примеру в Exel. Чтобы сделать визуальную зависимость на графике к примеру.
0
Ренат Валеев
25 января 2013, 16:15
Лучше оптимизировать всё одновременно. Оптимизировать всё по очереди не совсем правильно. Чтобы не тратилось много времени, сначала задавайте диапазон возможных значений для параметра «на глаз» и делайте большой шаг. А потом, получив примерные наилучшие результаты, уменьшайте шаг.
+1
- Sergey F
  25 января 2013, 16:18
  Neonmouse, согласен со всем, особенно что, по очереди совсем неправильно.
  0
AlexShul
25 января 2013, 16:25
Лучше ничего не оптимизировать. Оптимизация — подгонка под прошлый рынок. Параметры системы имхо должны базироваться на логике и статистике а не на оптимизации.
+1
ves2010
25 января 2013, 17:19
1 желательно чтоб параметров оптимизации не было совсем
2 если есть то 1…
3 при 2ух и более это уже нестабильный результат
4 мораль все граали на индикаторах нестабильны…
5 ты можешь все увязать в одно например стоплосс*2= тейк
6 самое важное это интервал оптимизации
7 и еще около 30ти пунктов
+1

Читайте на SMART-LAB:

BoE получает аргументы для жесткости, пока доллар теряет импульс

Доллар в пятницу оказался под широким давлением: индекс USD снизился примерно на 0,25%, поскольку рынок ухватился за сообщения о возможном возвращении Ирана к переговорам в Пакистане. Формально это...

Tickmill

15:38

Ключевая ставка ожидаемо снижена, прогноз ужесточен

На опорном заседании 24 апреля Банк России в восьмой раз снизил ключевую ставку — на 50 б.п., до 14,5%. Решение совпало с нашими ожиданиями и с консенсус-прогнозом. Сигнал остался...

Финам Брокер

18:29

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 24 апреля 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

18:35

Обновляем стратегию 2026: год трудный, что изменилось, и в каком направлении мы движемся?

Квартальное обновление стратегии. Стратегия Mozgovik была представлена 17 января: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1254157/ Что остается в силе? 📉Российский рынок акций = для оптимистов...