Опционная стратегия АЛЛИГАТОР это...

Вчера попытались разобраться с ОСЬМИНОГОМ.
Но обсуждения не получилось.
Он уплыл дальше в глубины океана, лишь помахав щупальцами на прощание...

Вероятно, причина была в этом.

«Stanis, сначала лекция, потом — экзамен. А не наоборот )))»

Марина Самохина ©

ya.ru/video/preview/14743495395385697955

Сегодня новая попытка.
С учетом пожеланий уважаемой Марины.
И по классике жанра, когда хочешь получить заветное.
«Утром деньги, вечером стулья» )))

Если кто-то использует нечто подобное, поделитесь комментами для общей пользы.
И для повышения квалификации на опционном рынке.

опционы

Stanis

Москва

350

17 473

с 20 июля 2021

21 Комментарий

Stanis
16 февраля 2024, 09:47
На Западе опционика динамично развивается.
Применительно к нашему рынку перенимать заморский опыт полезно.
Тем более, что многие наши соотечественники уже освоились там, но FORTS не забывают.
И успевают зарабатывать и здесь, используя торговый опыт и алгоритмы, отработанные на тамошних рынках.
У нас тоже есть свои плюшки, не хватает лишь ликвидности (((
А главное то, что наш клондайк позволяет первопроходцам получать сверхприбыль там, где еще не ступала нога человека инвестора трейдера.
Имею в виду ПРЕМИАЛЬНЫЕ опционы, где наконец-то появились ММ.
0
Марина Самохина
16 февраля 2024, 09:52
а на китайском языке есть?
0
- Stanis
  16 февраля 2024, 09:59
  Марина Самохина,
  
  нет проблем — через гугл указанную англоязычную ссылку на видео можете перевести на русский или китайский, если он вам ближе)))
  
  это же первоисточники.
  нашим людям языковые барьеры не страшны.
  
  а понять алгоритм можно даже из таблицы без звука.
  все сделки там указаны.
  
  0
Марина Самохина
16 февраля 2024, 10:39
непонятно только почему «незачет»
0
- Stanis
  16 февраля 2024, 10:58
  Марина Самохина,
  
  это вы о чем?
  про Осьминога?
  0
  - Марина Самохина
    16 февраля 2024, 11:00
    Stanis, «вы» пишется с заглавной буквы (она же прописная или большая). «Осьминог» можно и со строчной )))
    0
    - Stanis
      16 февраля 2024, 11:03
      Марина Самохина,
      учел пожелание.
      это Вы о чем?
      про осьминога? )))
      
      +1
Марина Самохина
16 февраля 2024, 11:09
сам как думаешь? )))
0
- Stanis
  16 февраля 2024, 11:25
  Марина Самохина,
  
  уточняю просто.
  с ним и его вариациями разобрался для себя.
  недавно писал про Guts.
  так он просто их пул в 2-4 пары.
  буду применять — прямо или зеркально.
  то есть покупки или продажи.
  в зависимости от IV.
  как-то так.
  
  0
  - Марина Самохина
    16 февраля 2024, 11:31
    Stanis, «недавно писал про Guts.
    так он просто их пул в 2-4 пары»
    незачет )))
    0
    - Stanis
      16 февраля 2024, 11:34
      Марина Самохина,
      
      напишите вашу версию ответа для полноценного зачета )))
      
      0
Korner14
16 февраля 2024, 11:20
Есть похожее на русском только вместо алигатора там данная стратегия называтеся зубы дракона. Может ошибаюсь но по профилю очень напоминает.
www.youtube.com/watch?v=BbfQ0lI3EKw
+1
- Stanis
  16 февраля 2024, 11:26
  Korner14,
  
  спасибо, посмотрю.
  0
Korner14
16 февраля 2024, 15:07
Приходилось применять подобную конструкцию. Но для страховки там где начинается убыточная зона еще добавляю пропорциональные календарные спреды. Такие конструкции чаще всего открывал на путах поскольку там действительно изгиб кривой волатильности как правило сильнее (на коллах такое тоже бывает, но по моим наблюдениям гораздо реже и не так выражено). На путах нередко существует возможность выйти в ноль по премиям уплаченным за купленные и полученным от проданных опционов. Основные риски конструкции (на путах) сильное падение базового актива и соответственно сопутствующий рост волатильности которые наиболее опасны в первую половину срока на который открывается позиция. В дальнейшем действие тэты становится мощнее и в основном нивелирует (не всегда конечно) данные риски. Для снижения как писал выше применяю календари. Как правило по сроку они короче чем путы самой конструкции то есть если конструкция состоит из месячных путов страхуюсь календарями недельные против двухнедельных. На таких дальних страйках у более коротких опционов изгиб волатильности существенно круче, разница в волатильностях может достигать десятки процентов, при этом сами они не дороги и соответственно разница в премиях может быть очень не существенной. Можно открыть довольно много календарей без существенного влияния на общий фин результат. При сильной просадке (а она как раз на панике частенько случается в очень короткие отрезки времени) и росте волатильности короткие календари взлетают ракетой. Если такое случается можно например за счет прибыли полученной от их продажи выкупить проданные непокрытые опционы в основной конструкции и свести ее к простым спредам. В зависимости от силы падения и волатильности есть и другие варианты конечно.
+2
- Stanis
  16 февраля 2024, 15:38
  Korner14,
  
  cпасибо за ваш коммент!
  делаю тоже нечто подобное, но стараюсь придерживаться паритетных, а не пропорциональных спрэдов за счет более долгосрочных опционов (3...6...12 месяцев).
  но на вертикалях вполне возможны пропорции 1 к 2 за счет быстрого распада тэты на 1-2 недели.
  в общем, стратегия нормальная, но требует понимания и внимания.
  0
Pablo76
17 февраля 2024, 11:32
Никаких преимуществ стратегии не увидел. По своей глубинной сути это тот же пропорциональный спред. Только обычный пропорциональник (ratio по ихнему) состоит чаще из 3 опционов, хотя и бывают иные пропорции, а этот аллигатор — целая куча позиций и, как следствие, комиссия и ГО.
0
- Stanis
  19 февраля 2024, 12:18
  Pablo76,
  
  если открыть одного крупного, но ленивого Аллигатора — сэкономим на комиссиях однозначно!
  0