NG - арбитраж фьючерсных спрэдов

Календарный Арбитраж это стандартная стратегия на разницу цен одного БА на разные даты.

А если применить «спрэды на фьючерсы» вместо обычных фьючерсов?

Тогда получим такую картину.

В моменте текущая IV в NG дошла до 80-90%.

Оптимальные условия для высокой спекулятивной прибыли при высоких рисках.

Но риск можно контролировать, а прибыль периодически фиксировать.

На графике точки входа/выхода определяем визуально.

Остальное — дело техники.

Активные трейдеры и любители NG могут включить стратегию в свой арсенал.

Удачи!

натуральный газ

Stanis

Москва

433

19 623

с 20 июля 2021

39 Комментариев

Stanis
15 февраля 2024, 10:18
Чем хорош NG?

Можно строить линейные фьючерсные межмесячные спрэды.
Можно строить НЕлинейные опционные спрэды.
Можно строить линейные спрэды СПРЭДОВ.

В общем, раздолье для спекулянтов, спрэдеров и арбитражеров.

Любите ли вы IV в 95-120%, как люблю ее я? )))

Пугать доходностью долгосрочных инвесторов не стоит.
У них своя спокойная жизнь в ожидании дивидендов.

+4
Московский Лоссбой
15 февраля 2024, 10:24
Любите ли вы IV в 95-120%, как люблю ее я? )))

Прекрасная, замечательная, волшебная вола! А какая реализованная волатильность? Насколько она сейчас ниже рыночной?
+2
Alexandr Saitov
15 февраля 2024, 10:33
Жизнь в газовых опционах на рф слабая устали продавать около 400 колл опционов в январе, 2 дня стоять в стакане утомило, хотя и прибыль была супер около 20-30 центов на 1 опцион.

За идею спс.
+1
Константин
15 февраля 2024, 11:35
Где купить газ без фьючерсов?
0

Читайте на SMART-LAB:

Департамент по работе с эмитентами поздравляет вас с наступающим Новым годом 🎄

Спасибо за вдохновение и поддержку в уходящем году. Без вас не случились бы новые проекты, продукты, сервисы, вебинары. Регулярно анализируя потребности и лучшие практики, мы предлагали самые...

Московская биржа

31.12.2025

Мой Рюкзак #60: Это был тяжелый год, но допущена всего 1 ошибка

Традиционный итоговый пост Рюкзака — 31 декабря для этого подходит как нельзя кстати. Сделок сегодня, естественно не совершал. В публичном формате, портфель год назад 31.12.24 — 23,9 млн...

Mozgovik

31.12.2025

С Новым годом от кманды SFI

Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Прошедшие 12 месяцев стали для SFI по-настоящему важными и во многом поворотными. И для нас особенно ценно, что принимаемые нами...