Подскажите по американским облигациям и облигациям в целом

Приветствую всех :)

Подскажите кто в теме облигаций. На cme котируются производные на:
U.S. Treasury Bond
5-Year U.S. Treasury Note
2-Year U.S. Treasury Note

1. Основное отличие Notes от Bonds — срок погашения и регулярность выплаты купона?

2. Где можно посмотреть подробную информацию (дата выдачи, % купона, дата выплат ближайших и тд) по данным облигациям

Насколько я понял, процентую ставку можно смотреть тут
http://stockcharts.com/freecharts/yieldcurve.html

3. С какими индексами они коррелируют?

4. Посоветуйте что почитать по данной тематике.

Бонды облигации вопрос

wavelet

Киев

с 26 июля 2011

14 Комментариев

danaec
23 января 2013, 21:39
1.0
0
Александр Строгалев
23 января 2013, 22:31
1 отличают по срокам до погашения bonds долгосрочные, notes среднесрочные, bills краткосрочные
2 на cme торгуются фьючерсы не на конкретные облигации, а синтетическая облигация с фиксированным купоном и постоянным сроком до погашения. если доводите дело до поставки то поставить можно любую облигацию, с определенным сроком до погащения, стоимость поставки определяется через цену фьючерса и конверсионный фактор — www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/30-year-us-treasury-bond_contract_specifications.html
если вас интересует именно спот облигации — то это не CME
3 да с любыми, вопрос только в прроде корреляции и сроке е возникновения
4 по бондам/по фьючам на бонды/по процент ставкам?
+3
Александр Строгалев
23 января 2013, 22:37
finviz.com/futures_charts.ashx?t=BONDS
котировки фьючерсов на трежеря
торгуется ЦЕНА!!! а не доходность
0
- karapuz
  23 января 2013, 22:39
  billikid, даже и не совсем цена))
  0
  - Александр Строгалев
    23 января 2013, 22:41
    karapuz, да ну прям, а что?: )
    0
    - karapuz
      23 января 2013, 22:43
      billikid, некое производное цены))
      The invoice price equals the futures settlement price times a conversion factor, plus accrued interest. The conversion factor is the price of the delivered note ($1 par value) to yield 6 percent.
      0
      - Александр Строгалев
        23 января 2013, 22:46
        karapuz, ой ладно придираться то :)
        про конверс фактор выше написано было
        0
        karapuz
        23 января 2013, 22:48
        billikid, да я просто в своё голову сломал с этими переводами (а за котирование 1/32-ми до сих пор убить готов того кто это придумал — сволочь какая-то была имхо)…
        0
        Александр Строгалев
        23 января 2013, 22:50
        karapuz, слушай, а мне наоборот в 1/32 торговать привычнее :)))
        0
        karapuz
        23 января 2013, 22:51
        billikid, значит тя так научили)
        я то простой смертный))
        0
      - Theorist
        23 января 2013, 22:47
        karapuz, да вот обясните, а то торгуют непонятно чем.
        0
karapuz
23 января 2013, 22:46
wavelet
заходи на сайт cmegroup и внимательнейшим образом читай все спецификации. там всё написано и разжевано, в т. ч. есть и презентации всякие, и полезные разные таблички и конвертилки.

на самом деле фьючерсы не на один выпуск облигаций, а на серию выпусков, причём с разными сроками погашения. есть масса деталей относительно поставки и т.п. — короче просто очень внимательно читай — на сайте CMEGroup написано всё, но нужно вчитываться.
+1
- Александр Строгалев
  23 января 2013, 22:49
  karapuz, фьюч торгуется не на конкретные облигации!
  это синтетика
  поставляться могут бумаги разных серий
  0
  - karapuz
    23 января 2013, 22:50
    billikid, ну я так и сказал. не точно выразился про серию, простити)
    0