Мои итоги января
Начнем с традиционной таблицы
Смотря на строки Итого и Максимальная просадка, так и вспоминается мой топик Что у нас с рынком?, который собственно и был написан под впечатлением графика ежедневных доходностей счета с осью Y от -3% до +3%
Единственный плюс января – это то, что за один месяц прибыль моей стратегии RI-тренд превзошла убыток всего 2023-го года, про который я писал в прошлогодних топиках.
«Русский Баффет» закончил январь +4.45%, что больше индекса Мосбиржи.
Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором! в январе составила +1.47% и обогнала Спот+”синтетика”, как и в прошлом году из-за отсутствия в ней GMKN. Но и от индекса Мосбиржи и от стратегий сервиса «купил и держи» она отстала, как это уже было в январе-августе 2023-го. Как видите из таблицы доходность этой стратегии в январе примерно такая же, как и у портфеля GAZP+GMKN+SBER+div, но просадка меньше -0.46%, примерно такая же, как и у моего основного портфеля.
Для моих индексов комона январь получился разным месяцем. Gorchakoff Global Index в небольшом минусе из-за стратегий на китайско-гонконгских акциях, а Gorchakoff Micex Index в примерно таком же плюсе, как и индекс Мосбиржи, так как стратегии «купил и держи» в нем обогнали индекс, а стратегии активной торговли от него отстали. Их результат-2024 с начала года составил:
Gorchakoff Micex Index + 3.62%
Gorchakoff Global Index — 0.16%
Более подробно итоги отдельных компонент этих индексов в 2024-м году мы обсудили на традиционном вебинаре 1 февраля .
У меня январь показал, где раки зимуют. Сразу после праздников было такое ощущение, что рынок специально издевается надо мной.
Просадка около 7%, в реале. На бэктестах текущий конфиг обновил MDD c 2022. Под конец месяца все же выполз из тревожной просадки. ИИС даже в +0.8%, а вот основной счет -0.9%. Хотя страты идентичные до бара, ликвидность дает о себе знать.
Моментум на консервативной половине штанги компенсирует страдания, но это почти инвестиции, т.е. оффтопик.
Чем он плох?