Помните об истинах

К извечному холи-вару смарт-лаба о форексе/бирже/обмане и все остальном.

Меня всегда удивляло, почему большая часть пользователей смарт-лаба, выдает в комментариях одно и тоже, но разными словами. Мало того — все эти комментарии в чем-то лишены смысла. В связи с этим, я собрал некоторые мысли касательно торговли как таковой в кучу.

1. Вы торгуете инструмент, неважно на каком рынке этот инструмент, будь то биржа, валютный рынок, сырье или что-либо еще.

2. Любая торговля основана на двух примитивных методах — «покупка» и «продажа».

3. Каждый инструмент обладает как минимум двумя примитивными характеристиками «цена» и «время».

Теперь переходим непосредственно к торговле.

1. Любой рынок, это система с математическим ожиданием равным нулю. Прибыль с одной стороны — это потеря с другой стороны.

2. Вы теряете деньги по двум причинам:
а) Ваш стоп пробит
б) Вы не используете стопы

3. Существует лишь 3 вещи которые Вы можете контролировать
а) Точку входа в рынок
б) Точку выхода из рынка
в) Размер потери, в случае если рынок пойдет против Вас

Я подчеркну, описанные выше вещи — это примитивные характеристики понятия «торговля». Вполне вероятно, я что-либо забыл, но отрицание любой из них — будет говорить о том, что Вы не понимаете, о чем говорите, или чем занимаетесь.

Любая «торговля» это симбиоз примитивных характеристик и двух возможных действий трейдера (покупка/продажа). Потеря денег на _любом_ рынке происходит по двум описанным выше причинам (стоп пробит/стоп не используется). Любой инструмент будь то акция, фьючерсный контракт, cfd на валютные пары — обладает двумя примитивными характеристиками (цена/время). Принципиальная разница между рынками — в наличии _дополнительных_ характеристик у торгуемых инструментов (будь то обьем/открытый интерес итд…). Любая дополнительная характеристика выраженная в виде цифр — сводится к примитивной характеристике «цена», представленной в другом виде.

Далее примитивная математика:

Пусть максимальный результат от торговли равен 100%. Это так называемая идеальная торговля, где трейдер входит в рынок идеально (точно в точках перегиба рынка), выдерживает все движение, и закрывает сделки так же идеально (точно в точках следующего перегиба рынка). Конечно такой торговли не бывает (бывает близкая к идеальной, редко, но все же…). Обычная же торговля может быть рассмотрена следующим образом (берем идеальную вероятность 50/50):


Так как для извлечения прибыли наши шаги должны быть последовательными (выбор направления, вход в рынок, выход из рынка), работать с вероятностями мы так же должны последовательно (без первого шага — не будет второго, без второго — третьего).

1. Выбор направления (покупка/продажа), пусть трейдер прав ровно в половине случаев (угадывает будущее направление рынка правильно в половине случаев). Быть правым в половине случаев выбора будущего направления рынка — это очень здорово, и далеко не всем это удается далеко не многим.

100% (идеальная сделка) * 50% (ошибочный выбор направления рынка) = 50%

2. Вход в рынок. Трейдер может войти в рынок слишком рано (рынок будет продолжать идти против позиции), либо ожидать входа слишком долго (рынок развернется раньше, не дойдя до ожидаемой нами цены). Пусть в половине случаев, трейдер входит в рынок идеально, что само по себе является крайне сложной задачей.

50% (наша вероятность оставшаяся после первого шага) * 50% (количество идеальных входов в рынок) = 25%

3. Выход из рынка. Даже имея прибыльную позицию — трейдер может выйти из рынка слишком рано (и упустить львиную долю прибыли), либо же наоборот ожидать от рынка слишком многого и прибыльная позиция не принесет ожидаемых результатов. Берем ту же вреоятность — пусть в половине случаев, трейдер выходит из рынка «идеально».

25% (наша вероятность оставшаяся от второго шага) * 50% (количество идеальных выходов из рынка) = 12.5%

Важное замечание — ММ (управление капиталом) не является элементом примитивной математики, т.к позволяет перечеркнуть всю прибыль от всех идеальных сделок — одной неудачной сделкой, при неправильном использовании. ММ относится уже к «дополнительным» характеристикам торговли как таковой, но не примитивным.

Исходя из приведенных выше расчетов, мы можем сделать выбор, что трейдер, у которого ПОЛОВИНА всех сделок открыта в нужном направлении, по идеальной цене, а так же закрыта по идеальной цене — будет иметь лишь 12.5% от потенциальной возможной прибыли. И это при _огромной_ вероятности в 50% успеха в каждом шаге. Торговать — сложно, и в этом нет ничего особенного.

Описанные выше примитивные характеристики — одинаковы для любых рынков, любых инструментов, и любого вида торговли.

Неважно, на каком рынке мы торгуем, будь то ненавистный всем форекс, биржа, фьючерсы или что-то еще. Все мы — делаем одно и тоже, с тем же самым, временем и ценой. Важно лишь умение извлекать прибыль, ничего более.

P. S. На возможные озлобленные выпады, и рассуждения на предмет кухонь/биржи итд не расчитываю, прошу оставить их при себе. Изложенное здесь мнение — мое, Ваше право согласиться с ним или нет.

Спасибо.