29 января 2024, 17:42
Интересная аномалия доходности.
Есть инвестиционная стратегия — усиленные инвестиции. Есть она на Финам автоследовании и в Тинькофф. Стратегия вроде одна и та же а результаты различаются на этих сервисах в разы:
доходность в финам автоследовании 47% за год и 9 месяцев
а доходность в тинькофф инвестициях уже 108% за этот же период.
Вопрос знатокам: почему так? Что это, кривое отражение доходности в Тинькофф (по себе знаю что в финам доходность считают верно) или такую разницу дает больший круг инструментов, возможный в Тинькофф? Какие ваши предположения, напишите.
Подписывайтесь здесь или в телеграмм
утро доброе! на чем вчера такой отскок прошел по многим акциям?
А почему цена не растёт при таком купоне и таком рейтинге? Срок до оферты 3 года, цена минимум должна быть 102%. Подскажите знающие люди.
Нахрена вообще нужно это пво?
Просто сбор денег при эмиссии.
Вот он доходный бизнес, заключаешь договор и ничего не делаешь.
Но самое интересное, по сути, пво это собака, которая должна откусит...
Денис Сёмочкин, Чушь здесь пишите Вы. По закону больше чем отразили в РСБУ не могут выплатить.
В 22 году прибыль МСФО была 34,1 млрд, её оставили нераспределённой.
В 23 году прибыль была 66,1 ...
4:41
В центре внимания сегодня привилегированные акции Транснефти. Слухи подтвердились — комитет Госдумы по бюджету принял во втором чтении поправки об увеличении до 40% ставки налога на прибыль для Трансн...
Сдается мне, что начинает формироваться разворотная фигура, и скорее всего онна будет в верх, нежели чем вниз...
Более подробно определим после того как будет достигнут уровень в 129 рублей.
Если ...
enzim, Ростелеком?
Да !.
И это хорошо видно, если графики поставить на неделю.
Явно видна нисходящая тенденция по графику.
Он и прошлый раз, в 2022 стал ниже чем в 2018 году.
Да и вершины...
genubat,
Nordstream, я как раз тортик купил. Пойду отмечать)))
Будьте осторожны с покупками
Это не так. В автоследовании у клиентов выравниваются веса позиций с автором рыночными ценами (ну не совсем рыночными, но покупка по оферам, а продажа по бидам). И поэтому добавление-убавление у клиентов будет только примерно на тот процент, на который изменилась позиция на счёте автора. Примерно, потому что для клиентов число лотов-контрактов считается округлением вниз доли автора до целого числа на счёте клиента.
А если следовать за сделками автора по его ценам, то можно получить кучу времени отсутствия позиции у клиентов, потому что цена ушла от цены автора в сторону прибыли его позиции
А задержка по времени исполнения для клиентов зависит исключительно от ликвидности инструментов. Для Si, фьючерсов юаня, RI, BR, акций Сбербанка и Газпрома ее нет.
А. Г., ну я просто столкнулся с тем что я продал частично по лимитке и следом по рынку прошла куча сделок автоследователей обвалив цены так что весь день пришлось ждать исполнения лимитки и то не исполнилась. Кстати снять лимитку после начала исполнения было нельзя первые минут 15 после выставления и частичного исполнения. А цена улетала и я хотел переставить… Сейчас же рынок почти весь неликвидный. А бывает что и Сбер летит без ликвидности и даже рыночные сделки не исполняются в такое время на счетах автоследования иза возможных проскальзываний.
Может быть вы знаете почему такая разница в автоследовании на коммон и тинькофф? Я вот думаю потому что коммон дольше исполняет заявки и цена уже улетает… Сделки проходят по худшей цене чем на автоследовании у других брокеров… Так что финам конкурентно хуже смотрится.
Это естественно, поэтому мы рекомендуем всем авторам покупать по оферам и продавать по бидам. Это еще и нужно, чтобы у клиентов не было проскальзывания из-за биржевой комиссии.
А про картинку исходного топика повторю: на первом графике на ней динамика счета автора, рассчитанная как и для всех хэдж-фондов, таким образом, чтобы у вложившего средства и не делавшего вводов-выводов повторялся данный график без учета комиссии за автоследование и проскальзывания.
А как считает Тинькофф, я не знаю.