headlines for traders
headlines for traders Торговые сигналы!
23 января 2024, 08:24

IMOEX: оптимизация стратегии "пересечение двух SMA"

IMOEX: оптимизация стратегии "пересечение двух SMA"
На графике представлены результаты оптимизации стратегии «пересечение двух SMA», лучшие результаты стратегия показывает при SMA №1 = 50-D, SMA №2 = 117-D. Сравнение изначальной (SMA №1 = 50-D, SMA №2 = 200-D) и оптимизированной стратегии проводилось по P&L (Чистый П/У %).

Параметры оптимизации стратегии:

● диапазон SMA №1 — от 5 до 50 торговых дней, с шагом 1 (ось Y);
● диапазон SMA №2 — от 100 до 200 торговых дней, с шагом 1 (ось X);
● максимальное количество проходов в оптимизации = 4646.

инструмент: IMOEX
данные для теста: с 2000 г.
P&L рынка: 1741.2%
P&L стратегии: 2584%
Профит фактор: 2.6
Фактор восстановления: 4.3

При SMA №1 = 50-D и SMA №2 = 117-D стратегия опережает рынок.

 

Всегда ли стратегия с оптимальными параметрами была лучше рынка? P&L стратегии с параметрами SMA №1 = 50-D и SMA №2 = 117-D мы привели в headlines QUANTS EXTRA.

headlines Q.



Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo
 

0 Комментариев

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн