05 июля 2011, 00:48

почему RTSVX взлетел на 10%...

ранее в топике были предложены стратегии торговли фьючерсом на Российский индекс волатильности.
в прошлую пятницу RTSVX в очередной раз подошёл к поддержке (22)
о чём любезно в др. топике было озвучено,
а сегодня «взлетел» от неё

В итоге, рост RTSVX достигал 10% (8,63% к пред. закрытию)

Интересно, что колебания самого фРТС были незначительные, а измения RTSVX обусловлены:
повышением волы ближними опционами.
Изменение улыбки волатильности по опционам RTS-9.11

Российский индекс волатильности фьючерс на Российский индекс волатильности индекс волатильности RTSVX

Александр Нск

Новосибирск

154

с 31 мая 2011

24 Комментария

johnny
05 июля 2011, 02:55
22 была перед выходными
принято считать что реализованная волатильность у нас пропорциональна торговому времени
потому перед выхами (да и просто вечером) вола всегда припадает
справедливая просадка эта легко просчитывается

переход на новую серию начнётся за 8 дней до экспирации опционов и закончится за 4
сейчас еще нет никакого перехода
+1
megatrader
05 июля 2011, 10:31
Практический вопрос к автору — как при 100% знании, что волатильность взлетит на 10% за 2 дня заработать деньги???

пс. если можно — с примерами реальных сделок
+1
Aidan
05 июля 2011, 11:06
+ спасибо за заметку
+1
megatrader
05 июля 2011, 11:17
джони — дык тетта за выходные убьет всю прибыль. поэтому и вопрос был — как это практически использовать то?? был бы ликвиден сам фьюч — вопросов бы не было
0

Читайте на SMART-LAB:

Новое расписание в праздничные дни 2026 года 📩

Мы приняли решение проводить торги на фондовом и срочном рынках в дни официальных праздников 23 февраля, 1 мая, 12 июня и 4 ноября 2026 года . Торги в эти дни будут проводиться в формате...

Московская биржа

18:20

🎊Дорогие друзья!

Вот и подходит к концу еще один год — полный важных событий не только в инвестициях и строительной отрасли, но и в жизни каждого из нас. Пришло время ненадолго забыть про графики и цифры и...

A101

17:59

Облигации «Атомэнергопрома» стали еще интереснее

На фоне ограниченного выбора длинных выпусков на российском рынке новые облигации «Атомэнергопрома» закономерно становятся одними из самых заметных инструментов для долгосрочных стратегий. С...