05 июля 2011, 00:48

почему RTSVX взлетел на 10%...

ранее в топике были предложены стратегии торговли фьючерсом на Российский индекс волатильности.
в прошлую пятницу RTSVX в очередной раз подошёл к поддержке (22)
о чём любезно в др. топике было озвучено,
а сегодня «взлетел» от неё

В итоге, рост RTSVX достигал 10% (8,63% к пред. закрытию)

Интересно, что колебания самого фРТС были незначительные, а измения RTSVX обусловлены:
повышением волы ближними опционами.
Изменение улыбки волатильности по опционам RTS-9.11

Российский индекс волатильности фьючерс на Российский индекс волатильности индекс волатильности RTSVX

Александр Нск

Новосибирск

154

с 31 мая 2011

24 Комментария

johnny
05 июля 2011, 02:55
22 была перед выходными
принято считать что реализованная волатильность у нас пропорциональна торговому времени
потому перед выхами (да и просто вечером) вола всегда припадает
справедливая просадка эта легко просчитывается

переход на новую серию начнётся за 8 дней до экспирации опционов и закончится за 4
сейчас еще нет никакого перехода
+1
- johnny
  05 июля 2011, 02:58
  PS переход у нас начинается 8 числа заканчивается 11
  0
  - Александр Нск
    05 июля 2011, 05:21
    johnny, действиттельно в новой редакции так (разная инфа на сайте РТС). Спасибо.
    0
- Александр Нск
  05 июля 2011, 09:17
  johnny, это замечательно, если у Вас получается на этом зарабатывать +
  ведь нужно учесть(ранее писал):
  1. ликвид и действия ММ,
  2. тетту,
  3. движение фРТС.
  0
megatrader
05 июля 2011, 10:31
Практический вопрос к автору — как при 100% знании, что волатильность взлетит на 10% за 2 дня заработать деньги???

пс. если можно — с примерами реальных сделок
+1
- Александр Нск
  05 июля 2011, 10:52
  megatrader, по-порядку:
  1. речь о большой вероятности… (но не о 100%), например, сейчас при снижении фРТС (в зависимости от скорости), RTSVX может рости…
  2. взлетел за 1 час к 11.00. (а не за 2 дня)
  3. сделки обычно показывают те кто предлагают платные услуги (называть не буду — сами знаете), а я в данный момент провожу исследование обмениваясь опытом… и, возможно, ищу заинтересованных во взаимном сотрудничестве…
  0
- johnny
  05 июля 2011, 11:04
  megatrader, опционов купить дельту выравнять
  +1
Aidan
05 июля 2011, 11:06
+ спасибо за заметку
+1
megatrader
05 июля 2011, 11:17
джони — дык тетта за выходные убьет всю прибыль. поэтому и вопрос был — как это практически использовать то?? был бы ликвиден сам фьюч — вопросов бы не было
0
johnny
05 июля 2011, 13:34
megatrader, ну у автора поста вопрос был почему упала вола до 22 — я ответил
а убьёт или не убьёт — считайте
+1
- Александр Нск
  05 июля 2011, 21:24
  johnny, Ещё раз спасибо за поддержку.
  Однако Ваш ответ относится также к ближним, т.к. на дальних такой явной зависимости не обнаружил.
  0
Александр Нск
05 июля 2011, 13:37
не всегда (про тетту)… в это раз по 100-150 пп. арбитражёры могли взять с позы (нейтральной)
причём шанс был как у покупателей, так и продавцов
0
- Gugenot
  05 июля 2011, 16:03
  Александр Нск,
  Сань, привет, это Виктор (Гугенот). Спасибо за цитирование моего топика. У Вас есть, ежли не секрет, какие-либо мысли по поводу того, может ли динамика ИНДЕКСА РТСВИКС (не фьючерса)
  быть ПРЕДИКТОРОМ в отношении динамики РИ?..
  +1
  - Александр Нск
    05 июля 2011, 21:19
    Gugenot, разработчики заявили о вероятности -45%.
    а вообще, надо подумать… посмотреть системно с фильтрами…
    0
    - Gugenot
      05 июля 2011, 21:22
      Александр Нск,
      Спасибо.
      +1
megatrader
05 июля 2011, 15:42
дык 300 пунктов отдашь чисто на проскальзывание при формировании позы, о какой прибыли в 150 пп может вообще идти речь??
+1
- Александр Нск
  05 июля 2011, 21:27
  megatrader, так эти 300 как раз арбитражёрам и могут достаться… к 150 в придачу…
  Как я понял у Вас хорошо дела идут с фьючами, тогда зачем ещё опционы.
  А так, конечно и Вам спасибо за поддержку топика.
  0
  - ФИО: Vialcola
    05 июля 2011, 21:45
    Александр Нск, Тету не поменять, ну механически же не увеличишь на выхи :) поэтому падает вола, но кстати не всегда, от движняка зависит и от того возможны ли на выхах события, на объявлении куе2 были выхи у нас дак там вола вертикально взлетела :)
    +1
    - ФИО: Vialcola
      05 июля 2011, 21:48
      Vialcola, причем взмывать начала за пару рабочих дней, куя куя куйли вола ж подразумеваемая, вот и подразумевает то выхи то кую то иоптить сливает оптом кто нить что нить а вола везде шугается :)
      0
      - Александр Нск
        05 июля 2011, 21:51
        Vialcola, но нам надо ещё как успеть позиции расставлять
        0
    - Александр Нск
      05 июля 2011, 21:49
      Vialcola, согласен, именно соотношение тетты и веги…
      они на ближних и поменялись…
      0
      - ФИО: Vialcola
        05 июля 2011, 21:58
        Александр Нск, Я тут рассказывал как парой сотен опций на руплебакс волу руплебакса чуть ли не в разы менял :) Ну мне было пофиг уже до некоторой степени на ценник надо было продать, фьючем нормуля отрехеджировал, вот и продавал а они не продавались, дак один Пузырь, т.е. Я, всю волу перетасовал :)
        0
        Gugenot
        05 июля 2011, 22:02
        Vialcola,
        Да, подтверждаю, Флакон прав…
        Было такое дело… весь фондовый рунет гудел…
        0
        ФИО: Vialcola
        05 июля 2011, 22:05
        Gugenot, Дохтур Бармаглот, я ни Флакон Йа пузырь и эта скорее к вопросу ликвидности и расчета волы на руплебаксе, там опций на 30 тыр где то было и иопыть, да я крут, штукой баксов ярдный рынок имею в хвост и в гриву :)
        0