В поисках корреляций. Или, если быть совсем точным, в поисках самоуспокоения :)

Небольшой дисклеймер.
На афтара очень сильно давит взятая случайно мега поза, потому афтар ни в коем разе не может быть рассмотрен как лицо объективно мыслящее.

Скорее, в данном случае можно наблюдать попытку подогнать происходящее под желаемый ответ и хотя бы немного успокоить изрядно расшатавшиеся за эту неделю нервы.
Благо алкоголь и тем более сильнодействующие уже не помогают, они хуже того усугубляют :) 


Рассмотрим корреляцию между SP500 и наиболее близкой по поведению валютной парой, CADUSD.




График комментировать не буду, в общем-то все очень даже понятно.
Ну да, похожие инструменты, и да, степень корреляции очень высока.

Особый интерес представляет то, что ежедневное направление по обоим инструментам совпадает в 97% случаев. Растет сипи — растет канадец. И наоборот.

Так вот. За крайние несколько дней эта зависимость нарушилась.
Два крайних дня канадский доллар падает. SP500 эти же оба дня растет.
Совокупно +1% SPX, -1% CAD.

С 2009г подобное происходило всего однажды, в 20х числах декабря 2010.
И объяснялось локальной просадкой в канадском долларе. За пару последующих дней канадец прибавил 2.5% и успешно догнал индекс.
Однако если посмотреть еще более внимательно и добавить дополнительный инструментарий (оззи или киви например), то становится очевидно что в той истории был повинен канадский доллар и только он. Прочие прокси шли тем же курсом, что и сипи.

Сегодня же все прокси-валюты имеют схожую динамику с канадцем, они тоже корректируются с очень похожей динамикой.


Конечно, напрашиваются разные выводы и конечно же хочется верить в то что всё это правда :)
Как обладателю февральских путов, еще и хочется узреть в этом некий разворотный или хотя бы коррекционный индикатор. Хотя будем честны, за все время наблюдений ни канадец, ни прочие прокси не зарекомендовали себя как серьезные опережающие индикаторы.

Крайне интересна понедельничная история, поскольку Штаты не торгуют.
Если прокси продолжат корректироваться, то в общем всё понятно и честно говоря крайне желательно :)


Ну и как минимум хорошей торговой идеей выглядит торговать шорт сипи лонг канадца эквивалентным сайзом, на сужение спреда.
Много денег не заработать, но шальной процентик-полтора (а возможно даже плечики всякие) — это же всегда приятно :)