Это окончательный вариант стратегии.
Работал над ней четыре месяца в свободное от работы время.
Начал с восьми параметров. В итоге осталось четыре.
Стратегия нацелена на разгон депозита. В идеале хотелось бы, через пару лет работы робота по этой стратегии, жить исключительно с торговли. Первый год покажет :-)
Инструмент — фьючерс на индекс РТС.
Стартовый депозит — 20000 рублей.
На один торгуемый контракт приходится 15000 рублей депозита.
Максимальный торгуемый сайз — 20 контрактов.
Таймфрейм — 5М.
Овенайта нет — выход в кэш в 23:45.
Результат тестирования на истории (с 15.09.2011 по настоящее время) (левая шкала — пункты PnL, правая — котировка fRTS):
Таблица с результатами:
Смущает, что с ноября 2012 тренд в PnL пропал. Связываю это со спадом волатильности и надеюсь, что волатильность вернётся )
Робот под стратегию готов, но пока его не запускаю из-за низкой волатильности. Жду конца января/начала февраля — думаю, рынок расшевелится к тому времени.
Зачем я это написал?
Во-первых, для себя — как в дневник.
Во-вторых, хочется услышать критику и советы.
Например, какого VPS-хостера можете осоветовать для размещения робота?
Робот написан на QPILE, но без проблем может быть перенесён на S#
БД не нужна.
батенька, вы поаккуратнее, а то вдруг нечаянно до миллиарда разгоните…