18 января 2013, 22:45
Стратегия, которую скоро начну торговать
Это окончательный вариант стратегии.
Работал над ней четыре месяца в свободное от работы время.
Начал с восьми параметров. В итоге осталось четыре.
Стратегия нацелена на разгон депозита. В идеале хотелось бы, через пару лет работы робота по этой стратегии, жить исключительно с торговли. Первый год покажет :-)
Инструмент — фьючерс на индекс РТС.
Стартовый депозит — 20000 рублей.
На один торгуемый контракт приходится 15000 рублей депозита.
Максимальный торгуемый сайз — 20 контрактов.
Таймфрейм — 5М.
Овенайта нет — выход в кэш в 23:45.
Результат тестирования на истории (с 15.09.2011 по настоящее время) (левая шкала — пункты PnL, правая — котировка fRTS):
Таблица с результатами:
Смущает, что с ноября 2012 тренд в PnL пропал. Связываю это со спадом волатильности и надеюсь, что волатильность вернётся )
Робот под стратегию готов, но пока его не запускаю из-за низкой волатильности. Жду конца января/начала февраля — думаю, рынок расшевелится к тому времени.
Зачем я это написал?
Во-первых, для себя — как в дневник.
Во-вторых, хочется услышать критику и советы.
Например, какого VPS-хостера можете осоветовать для размещения робота?
Робот написан на QPILE, но без проблем может быть перенесён на S#
БД не нужна.
13:41
((...))), А мне кажется, Вы заблуждаетесь! Легко может упасть ниже — только единовременным скачком до 0 )))
Алексей Наумов, зубов бояцца — в рот не давать...:))
вперед в прошлое — декабрь 2008г
И с недвижкой поосторожней хаты не могу продать уже 1.5 года висят все никак раньше такого не было даже в 2014 может просто много хочу за них потому что не кондоминиумы ну короче недвижка тоже такое с...
Arenadata в подкасте «Причиняем пользу» 🎤 Всем привет!«Причиняем пользу» — это подкаст Дмитрия Калаева, сооснователя компании Naumen, которая прошла путь от 0 до 5 млрд рублей выручки, и директора «Ак...
Похоже, Сурик кому-то деньги одолжил (типа Роснефти), поэтому опять засекретили отчетность.
LEAS Сбер
Коплю на мечту🎩, рынок почти стоит, дурило! )) тебе написали в МФД форуме, как проверить — объявление на Циане попробуй и убедись, клоун..))
rutube.ru/video/b102ca41f2106ce160dda27430043530/
13:31
ALB,
Хорошо, что хоть что-предлагает, а не банкротится.
13:29
Иск Суала к Русалу на сумму 74 млрд руб. из-за убытков по сделкам хеджирования перенесли на следующий год Арбитражный суд Калининградской области отложил на 11 февраля 2025 года года судебное заседани...
батенька, вы поаккуратнее, а то вдруг нечаянно до миллиарда разгоните…
Ограничение сверху на торгуемый сайз не зря установлено. Если его снять, то прибыль конечно увеличивается, но и просадки тоже возрастают. Выбрал комфортное для себя соотношение между прибыльностью и стабильностью.
Мужики то не знают!!!
5М брал с финама
15000р на 1к — это всё ещё большое плечо, но не максимальное. Большие риски — плата за высокую доходность без которой депо не разогнать.
Объясню — почему.
Рискую я максимум — стартовым депозитом (на самом деле меньше, т.к. брокер закроет позу по маржину раньше чем минус по позе уведёт депозит в ноль). Начальное депо небольшое — я готов им рискнуть.
Разгон депо — процесс довольно динамический и занимает по времени год-два. Я считаю, что для успешной торговли на таком промежутке времени тестить алгоритм глубоко в истории необязательно.
Такая вот с одной стороны безалаберность, а с другой стороны — надежда на удачу )
А так удачи…
В ноябре торговать заканчивают, а в январе — начинают )
Для оценки качества стратегии, даже с целью оценить для реинвестирования, значительно полезнее смотреть на результаты работы стартегии без реинвестирования, просто одним контрактом.
Скажем, сейчас по графику с трудом видно, что с конца сентября по конец декабря 2011 система была в глубокой просадке. На графике без реинвестирования это было бы заметно сразу. Дело в том, что для системы с 5ю сделками в день такой период просадки — слишком долгий. Тем более, примите во внимание то, что этот период у Вас просто нет возможности уйти в еще больший минус из-за того, что на счету всего 20тыс и понижать объем входа уже некуда. Попробуйте прогнать еще так же с реинвестированием, но со стартовой суммой в 1млн, увидите, как эквити с 09.11 по 01.12 наклонится вниз.
И еще: как связан разгон депо с ограничением объема входа? Тут либо одно, либо другое. При ограничении объема структура эквити меняется, опять же, можно будет пропустить какой-то момент в анализе эквити.
Кстати, какой проценты прибыльных сделок?
Интересно, как был получен потолок в 20 контрактов?
Там график для max=10 контрактов
По сути вопроса ответил ниже
Поставил стартовую сумму 20000 руб и максимальный сайз 1 контракт
Вот скрин:
Ограничение объёма входа решил ввести только для повышения стабильности графика PnL (в ущерб абсолютной доходности). Для примера привожу график доходности стратегии со стартовой суммой 20000 и без ограничения объёма входа:
Тут прибыль конечно больше (514000 руб), но график выглядит менее привлекательно…
Вот для повышения стабильности как раз нельзя вводить ограничение. Повысив стабильность (и то визуально), Вы себе мину заложили: а ну как начали бы торговать именно 20.10.12? По графику с ограничениями (из поста) там просадка всего 12-14%, а в реальности было бы, как видите, 35%.
Ну, про всякие банальности, вроде учета гэпов, я не спрашиваю. Но обращу Ваше внимание еще вот на что: у Вас 1776 сделок приносят 120000п, т.е. порядка 70п на сделку. Убираем комиссию 6п и анализируем: как повлияет проскальзывание? Получается допустимое проскальзывание 30п, чтобы хотя бы остаться в нулях. Так что стоит подумать не только о S#, но и о plazaII
По поводу проскальзывания… Кстати, не ответил на вопрос по проценту прибыльных сделок. Отвечаю — 54%
Без учёта комиссии и проскальзывания, для сайза 1к и старта с 20000р, средний профит на 1 сделку получается 65 пунктов.
Минус комиссия 6п. Остаётся 59п.
Проскальзывание всегда бывает в минус?
Насчет проскальзывания: смотря как входы и выходы реализованы. Если лимитниками, то его можно не учитывать. Но стопы — всегда следует учитывать с отрицательным проскальзыванием.
И как же вы, старшее поколение, называете сейчас проекты по рискованному многократному увеличению депозита? )))
они называются ЛОТЕРЕЙКА, и все кончают одинаково!
впрочем Вы всё равно не поверите, т.ч. лучше убедитесь в этом на своих деньгах )
Эх побольше бы таких на рынке, нам такие товарищи очень нужны!
как увеличить их кол-во, вот в чём вопрос, биржа бы наверно медальдала тому кто смог бы это сделать )
никаким.
Система открывается сайзом из расчёта 15000 на 1 контракт.
Т.е. сначала, при стартовом депозите 20000руб, система открывается 1 контрактом.
Потом, когда депозит вырастает до 30000 руб, система будет открываться двумя контрактами.
И так далее.
Но максимальный торгуемый сайз ограничен 20 контрактами.
Т.е. при увеличени депозита выше 300000 руб торгуемый сайз не будет увеличиваться
1 сделай тоже самое но на минутках по клосам
2 протесть лет за 5
3 очень мелкая средняя сделка