Сергей Иконников
Сергей Иконников личный блог
18 января 2013, 22:45

Стратегия, которую скоро начну торговать


Это окончательный вариант стратегии.
Работал над ней четыре месяца в свободное от работы время.
Начал с восьми параметров. В итоге осталось четыре.

Стратегия нацелена на разгон депозита. В идеале хотелось бы, через пару лет работы робота по этой стратегии, жить исключительно с торговли. Первый год покажет :-)

Инструмент — фьючерс на индекс РТС.
Стартовый депозит — 20000 рублей.
На один торгуемый контракт приходится 15000 рублей депозита.
Максимальный торгуемый сайз — 20 контрактов.
Таймфрейм — 5М. 
Овенайта нет — выход в кэш в 23:45.

Результат тестирования на истории (с 15.09.2011 по настоящее время) (левая шкала — пункты PnL, правая — котировка fRTS):
PnL



Таблица с результатами:
Стратегия, которую скоро начну торговать

Смущает, что с ноября 2012 тренд в PnL пропал. Связываю это со спадом волатильности и надеюсь, что волатильность вернётся )

Робот под стратегию готов, но пока его не запускаю из-за низкой волатильности. Жду конца января/начала февраля — думаю, рынок расшевелится к тому времени.

Зачем я это написал?
Во-первых, для себя — как в дневник.
Во-вторых, хочется услышать критику и советы.

Например, какого VPS-хостера можете осоветовать для размещения робота?
Робот написан на QPILE, но без проблем может быть перенесён на S#
БД не нужна.
72 Комментария
  • jtrade
    18 января 2013, 22:50
    Мне всегда интересны стратеги под разгон депозита, сам такую использую.
    • jtrade
      18 января 2013, 22:52
      jettrade, робот на qpile, это болото…
        • Сергей Иконников, под кусок рынка подогнал да и все если сейчас не работает значит вообще не будет работать а надеяться когда придет тренд это «рулетка»
  • «Стратегия нацелена на разгон депозита. В идеале хотелось бы, через пару лет работы робота по этой стратегии, жить исключительно с торговли. Первый год покажет :-)»

    батенька, вы поаккуратнее, а то вдруг нечаянно до миллиарда разгоните…
    • jtrade
      18 января 2013, 22:53
      Профессор Преображенский, Вы батенька чем таким порадуете???
    • Dotsent
      18 января 2013, 23:13
      Профессор Преображенский, адронный коллайдер навернулся, думал хоть пару лет покоя на рынке будет. Так нет же, бл. СТРАТЕГИЯ появилась. Теперь все остатки лавэ с рынка засосет! Надо срочно поделиться.
      Мужики то не знают!!!

        • Dotsent
          18 января 2013, 23:22
          Сергей Иконников, дык страшная ж новость! Торговый люд уже пьяный весь по кабакам гудит, а тут такое!!!
  • VPS-хостера бери немецкий сервер
      • Сергей Иконников, если нужна поддержка на русском vpsville.ru/ на нем у меня товарищ держит выбрал облачный вариант, как освоишься можно чисто немецкий не могу ссылку сейчас найти
  • Спекулятор
    18 января 2013, 22:54
    Индикаторов нет в стратегии?
      • jtrade
        18 января 2013, 23:02
        Сергей Иконников, где/в чем тестировал?
          • jtrade
            18 января 2013, 23:06
            Сергей Иконников, хм, протестируйте лучше в WL. Некоторые вопросы отпадут.
      • Спекулятор
        18 января 2013, 23:11
        Сергей Иконников, убери их попробуй. На 5 мин ема 21-50 можно в принципе применить. Но все они запаздывают, поэтому стало интересно про индюки. Лучше строить стратегию без них имхо.
  • Спекулятор
    18 января 2013, 22:59
    Про дродаун не написал, а это главное. Особенно при расчете 15000р на 1к интересно.
      • Спекулятор
        18 января 2013, 23:14
        Сергей Иконников, бери лучше 20000 на 1к, надежнее.
  • megatrader
    18 января 2013, 23:00
    очень малый период тестирования. Берите за 7 лет последние
      • Ruslan_Loginov
        19 января 2013, 00:25
        Сергей Иконников, Сергей, и всё таки даже не интервал напрягать должен… прогони по отдельности годы… посмотришь и отклонение и расхождение… и очень странно что за 2011 года рост твоего трендового алгоритма показал такую низкую доходность… (проскальзывание скока брал?)
        А так удачи…
    • Спекулятор
      18 января 2013, 23:40
      megatrader, на 5-ках можно потестить 4-8 кварталов+ 2008 год и все станет ясно. Даже если ручками тестировать, если стратегия неформализуема в Велслабе, займет максимум день-два.
  • siva
    18 января 2013, 23:13
    Вы сейчас серьезно?
    • Спекулятор
      18 января 2013, 23:16
      Станислав Иванов, иди лучше мимо, а то минусов опять наловишь)
  • KukloVar
    18 января 2013, 23:30
    робот трендовый или контртрендовый?
  • Borrris
    18 января 2013, 23:47
    Декабрь у многих плохой. Вон Тимофей его вообще не торговал и правильно делал. У меня декабрь второй убыточный месяц вышел. Вопрос в том поменяли машинку-котировщика насовсем или отключили только на декабрь… Скоро узнаем.
  • Антон Кротов
    19 января 2013, 00:00
    Добрый вечер, Сергей!

    Для оценки качества стратегии, даже с целью оценить для реинвестирования, значительно полезнее смотреть на результаты работы стартегии без реинвестирования, просто одним контрактом.

    Скажем, сейчас по графику с трудом видно, что с конца сентября по конец декабря 2011 система была в глубокой просадке. На графике без реинвестирования это было бы заметно сразу. Дело в том, что для системы с 5ю сделками в день такой период просадки — слишком долгий. Тем более, примите во внимание то, что этот период у Вас просто нет возможности уйти в еще больший минус из-за того, что на счету всего 20тыс и понижать объем входа уже некуда. Попробуйте прогнать еще так же с реинвестированием, но со стартовой суммой в 1млн, увидите, как эквити с 09.11 по 01.12 наклонится вниз.
    • Антон Кротов
      19 января 2013, 00:04
      Антон Кротов, ой, не заметил промаксимальный сайз 20к. Значит надо не с 1млн стартовать, а с 300тыс, чтобы разглядеть этот период.
        • Антон Кротов
          19 января 2013, 00:26
          Сергей Иконников, тогда нормально. Просто очень мутное место было на графике. Все же попробуйте построить эквити по одному контракту (просто ограничение 20 поменять на 1 :))

          И еще: как связан разгон депо с ограничением объема входа? Тут либо одно, либо другое. При ограничении объема структура эквити меняется, опять же, можно будет пропустить какой-то момент в анализе эквити.

          Кстати, какой проценты прибыльных сделок?
          • jtrade
            19 января 2013, 00:39
            Антон Кротов, кстати да, «И еще: как связан разгон депо с ограничением объема входа? Тут либо одно, либо другое.» — верно!
            Интересно, как был получен потолок в 20 контрактов?
            • Антон Кротов
              19 января 2013, 01:01
              Сергей Иконников, да с одним контрактом уже не надо было. Тот график, что с начальным капиталом 300тыс выглядел бы идентично (просто в 20 раз сильнее). В общем, неплохой результат, только не мешало бы проработать над событиями 22 сентября 2011 (у Вас там шип какой-то нехороший).

              Вот для повышения стабильности как раз нельзя вводить ограничение. Повысив стабильность (и то визуально), Вы себе мину заложили: а ну как начали бы торговать именно 20.10.12? По графику с ограничениями (из поста) там просадка всего 12-14%, а в реальности было бы, как видите, 35%.

              Ну, про всякие банальности, вроде учета гэпов, я не спрашиваю. Но обращу Ваше внимание еще вот на что: у Вас 1776 сделок приносят 120000п, т.е. порядка 70п на сделку. Убираем комиссию 6п и анализируем: как повлияет проскальзывание? Получается допустимое проскальзывание 30п, чтобы хотя бы остаться в нулях. Так что стоит подумать не только о S#, но и о plazaII
                • Антон Кротов
                  19 января 2013, 11:13
                  Сергей Иконников, есть еще подвох со входом на первой свече (либо по оупену, либо в середине).

                  Насчет проскальзывания: смотря как входы и выходы реализованы. Если лимитниками, то его можно не учитывать. Но стопы — всегда следует учитывать с отрицательным проскальзыванием.
  • Maksim_Chelnokov
    19 января 2013, 00:11
    Юноша явно первую неделю на рынке, если употребляет все еще такие понятие как разгон депо)))) Эх, все когда то были такими наивными, я думаю))
      • Гусев Михаил(debtUM)
        19 января 2013, 05:10
        Сергей Иконников,
        они называются ЛОТЕРЕЙКА, и все кончают одинаково!
        впрочем Вы всё равно не поверите, т.ч. лучше убедитесь в этом на своих деньгах )
        • Антон Кротов
          19 января 2013, 11:10
          Гусев Михаил(debtUM), приведите, пожалуйста, характеристики Вашей ТС (%прибыльных, количество за год, профит, просадка и пр.). Многим было бы интересно взять их за основу в качестве оценки своих систем.
      • Maksim_Chelnokov
        19 января 2013, 12:41
        Сергей Иконников, Хуетой мы их называем))
  • Гусев Михаил(debtUM)
    19 января 2013, 05:08
    Очередная лотерейка?
    Эх побольше бы таких на рынке, нам такие товарищи очень нужны!
    как увеличить их кол-во, вот в чём вопрос, биржа бы наверно медальдала тому кто смог бы это сделать )
  • Анатолий ПравИло
    19 января 2013, 08:36
    Давайте уже сразу логику системы выложьте
  • Alexandr533
    19 января 2013, 09:12
    Максимальный торгуемый сайз — 20 контрактов. Вопрос от начинающего: при депо 20000 и ГО по контракту 10000 каким образом возможно открыть позицию более чем 1 контракт?
  • Lazars
    19 января 2013, 14:07
    ДУ будет?
  • Иван Иванович
    19 января 2013, 17:24
    будете ли писать о результатах?
  • ves2010
    19 января 2013, 17:40
    посмотрел имхо не работает
    1 сделай тоже самое но на минутках по клосам
    2 протесть лет за 5
    3 очень мелкая средняя сделка
  • Андрей Палий
    19 января 2013, 23:37
    такой хрени можно десятки наплодить
  • Андрей Кучумов
    22 января 2013, 18:22
    Почему выбор 5 мин.?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн