Жестокая резня шортистов отправляет рынок США в резкий рост, во время макс. за 2011 год открытого шорта на NYSE.

Торги в США за минувшую неделю завершились внушительным ростом фондовых индексов. Недельный рост DJIA оказался самым значительным в процентном соотношении за 2 года. Новости из Греции, которые отыгрывались по несколько раз, бурный рост в акциях финансовых компаний, который был связан с принятием требований по капиталу для банков, которые оказались менее жесткими, чем предполагалось, относительно спокойная динамика на сырьевых рынках и данные, которые внушают надежду по производственному сектору в США, резко дернули индексы вверх. Отраслевой индекс финансовых компаний в индексе S&P500 вырос за неделю на 5.9%.


Однако в целом ситуация продолжает оставаться довольно мрачной. И столь бурный рост, при регулярно низких объемах торгов в Нью-Йорке заставляет многих задаваться вопросом о природе данных движений, ведь 70 пунктов за неделю по S&P500 это существенно. Ответ на данный вопрос лежит в графике, который перед вами. Как показано на нем на неделе завершившейся 15 июня короткий (short) интерес на NYSE был самым высоким в 2011 году, размер $13.5 млрд., скачок на 333 млн. акций за две недели. Видимо участники рынка массивно наращивая шорты в акциях и лонги в облигациях готовились к завершению программы количественного смягчения ФРС, а по факту случилось все наоборот.


В итоге мы видим эпический short squeeze и сильные движения в акциях и облигациях. На графике динамика доходности по 5 летним трежерям.